华夏大盘精选证券投资基金2016年年度报告

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华夏大盘精选证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1

重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1重要提示及目录......1

§2基金简介......3

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4

3.1主要会计数据和财务指标......4

3.2基金净值表现......5

3.3过去三年基金的利润分配情况......6

§4管理人报告......6

§5托管人报告......12

§6审计报告......12

§7年度财务报表......13

7.1资产负债表......13

7.2利润表......15

7.3所有者权益（基金净值）变动表......16

7.4报表附注......17

§8投资组合报告......36

8.1期末基金资产组合情况......36

8.2期末按行业分类的股票投资组合......37

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......42

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......44

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细45

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细45

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

8.12 投资组合报告附注......45

§9基金份额持有人信息......46

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......46

§10开放式基金份额变动......46

§11 重大事件揭示......47

§12备查文件目录......51

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏大盘精选证券投资基金

基金简称 华夏大盘精选混合

基金主代码 000011

交易代码 000011 000012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年8月11日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 185,367,598.13份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 追求基金资产的长期增值。

本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据

细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业

绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中

投资策略 投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在

资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经

济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基

金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免

市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。

业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数

×80%+富时中国国债指数×20%”。

本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其

风险收益特征 长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基

金，低于成长型股票基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张静 王永民

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594896

负责人

电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-818-6666 95566

传真 010-63136700 010-66594942

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内

A区 大街1号

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内

泰大厦B座8层 大街1号

邮政编码 100033 100818

法定代表人 杨明辉 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普北京市东城区东长安街1号东方广

通合伙） 场安永大楼17层01-12室

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰

大厦B座8层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -145,000,528.02 724,128,059.53 -60,993,683.36

本期利润 -208,245,370.22 636,697,004.75 19,614,286.52

加权平均基金份额本期利润 -1.1169 3.3096 0.0645

本期加权平均净值利润率 -11.09% 29.22% 0.83%

本期基金份额净值增长率 -11.30% 28.17% 6.07%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 1,657,538,688.88 1,698,038,716.20 1,459,153,031.43

期末可供分配基金份额利润 8.9419 9.8387 6.2731

期末基金资产净值 1,877,814,259.22 1,990,240,712.97 2,110,771,522.69

期末基金份额净值 10.130 11.532 9.075

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 1668.42% 1893.61% 1455.48%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.08% 0.72% 1.89% 0.56% -1.81% 0.16%

过去六个月 1.96% 0.75% 4.46% 0.58% -2.50% 0.17%

过去一年 -11.30% 1.67% -9.12% 1.07% -2.18% 0.60%

过去三年 20.59% 1.88% 32.32% 1.42% -11.73% 0.46%

过去五年 46.74% 1.64% 33.16% 1.29% 13.58% 0.35%

自基金合同生 1668.42% 1.59% 152.34% 1.44% 1516.08% 0.15%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

华夏大盘精选证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2004年8月11日至2016年12月31日）

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏大盘精选证券投资基金

过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发放 再投资形式 年度利润分配合备

份额分红数 总额 发放总额 计 注

2016年 1.000 6,980,050.64 11,357,339.39 18,337,390.03 -

2015年 1.000 6,307,021.59 10,886,874.09 17,193,895.68 -

2014年 1.000 7,853,994.02 16,078,912.17 23,932,906.19 -

合计 3.000 21,141,066.25 38,323,125.65 59,464,191.90 -

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立