汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金2017年第1季度报告

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汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基 金 2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信大盘波动股票

交易代码 002334

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年3月11日

报告期末基金份额总额 56,037,611.32份

本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组

投资目标 合，力求为投资者提供相对业绩比较基准更高

的相对收益。

1、大类资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影

响证券市场的重要因素的研究和预测，根据精

选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适

度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资

投资策略 产间的分配比例。

2、股票投资策略

本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，

依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海

外市场成功运作的低波动率策略。该策略包括

了“估值-盈利”个股优选策略和“波动率优化

策略。

第2页共13页

3、债券投资策略

本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自

上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、

收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的

分析，积极投资，获取超额收益。

4.权证投资策略

本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的

前提下，对权证进行主动投资。5.资产支持证

券投资策略

本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同

的前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期

管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析

和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风

险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选

择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期

获得基金资产的长期稳健回报。

业绩比较基准 业绩比较基准=沪深300指数*90%+同业存款利

率（税后）*10%

本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金

风险收益特征 中预期风险、预期收益较高的基金产品，其预

期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基

金和货币市场基金。

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信大盘波动股票 汇丰晋信大盘波动股

A 票C

下属分级基金的交易代码 002334 002335

报告期末下属分级基金的份额总额 50,790,929.68份 5,246,681.64份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日－2017年3月31日）

汇丰晋信大盘波动股票A 汇丰晋信大盘波动股票C

1．本期已实现收益 1,686,438.76 164,165.27

2．本期利润 3,829,500.40 372,047.20

3．加权平均基金份额本期利润 0.0737 0.0704

4．期末基金资产净值 61,021,761.28 6,267,295.28

5．期末基金份额净值 1.2014 1.1945

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指 第3页共13页

标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信大盘波动股票A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 6.54% 0.44% 3.99% 0.46% 2.55% -0.02%

月

汇丰晋信大盘波动股票C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 6.57% 0.43% 3.99% 0.46% 2.58% -0.03%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年3月11日至2017年3月31日）

1．汇丰晋信大盘波动股票A

注：

第4页共13页

1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的80%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为5%-20%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金主要使用个股优选策略及波动率优化策略构建投资组合，本基金投资于前述“个股优选策略及波动率优化策略”精选的股票不低于非现金基金资产的80%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2016年9月12日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深300指数*90%+同业存款利率（税后）*10%。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证装备产业指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

2.汇丰晋信大盘波动股票C

注：

1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的80%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为5%-20%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金主要使用个股优选策略及波动率优化策略构建投资组合，本基金投资于前述“个股优选策略及波动率优化策略”精选的股票不低于非现金基金资产的80%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2016年9月12日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比 第5页共13页

例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深300指数*90%+同业存款利率（税后）*10%。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证装备产业指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

方磊女士，新加坡南洋理

汇丰晋 工大学数学硕士，具备基

信大盘 金从业资格。曾任上海市

波动精 长宁卫生局、上海电器有

选股票 限公司统计师、Phillip

型证券 Securities Ltd. Pte金融

投资基 工程师、上海德锦投资有

金、汇 2016年 限公司金融分析师、德隆

方磊 丰晋信 3月11日 - 17 友联战略投资管理有限公

恒生龙 司数据分析师、易评咨询

头指数 有限公司顾问统计、汇丰

证券投 晋信基金管理有限公司风

资基金 险管理部副总监。现任汇

基金经 丰晋信大盘波动精选股票

理 型证券投资基金、汇丰晋

信恒生龙头指数证券投资

基金基金经理。

注：1.方磊女士任职日期为本基金基金合同生效日期；

2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明