广发大盘成长混合型证券投资基金2018年第1季度报告

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广发大盘成长混合型证券投资基金

2018年第1季度报告

2018年3月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年

4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发大盘成长混合

基金主代码 270007

交易代码 270007（前端） 270017（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年6月13日

报告期末基金份额总额 2,256,072,404.29份

依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本

投资目标 市场，通过投资于成长性较好的大市值公司股票，

追求基金资产的长期稳定增值。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，

投资策略 包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法

律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具。

本基金通过“自下而上”为主的股票分析流程，以

成长性分析为重点，对大市值公司的基本面进行

科学、全面的考察，挖掘投资机会，构建股票投

资组合；通过利率预测、收益率曲线模拟、债券

资产类别配置和债券分析进行债券投资；同时严

格遵守有关权证投资的比例限制。

业绩比较基准 75%* 沪深300指数+25%*上证国债指数

风险收益特征 较高风险，较高收益

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2018年1月1日-2018年3月31日)

1.本期已实现收益 178,926,220.32

2.本期利润 -210,183,625.73

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0915

4.期末基金资产净值 2,491,485,557.83

5.期末基金份额净值 1.1043

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -7.88% 1.25% -2.13% 0.89% -5.75% 0.36%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发大盘成长混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007年6月13日至2018年3月31日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经 证券从业

姓名 职务 说明

理期限 年限

任职日 离任日

期 期

李琛女士，经济学学士，

持有中国证券投资基金

业从业证书，曾任广发

证券股份有限公司交易

部交易员，广发基金管

理有限公司筹建人员、

投资管理部中央交易室

主管、广发大盘成长混

合型证券投资基金基金

经理（自2007年6月

13日至2010年12月

30日）、广发稳健增长

本基金的基金 开放式证券投资基金基

经理；广发消 金经理（自2010年

费品精选混合 2007-06- 12月31日至2016年

李琛 基金的基金经 13 - 18年 3月29日）、广发聚祥

理；广发聚丰 保本混合证券投资基金

混合基金的基 基金经理（自2012年

金经理 10月23日至2014年

3月20日）。现任广发

大盘成长混合型证券投

资基金基金经理（自

2016年2月23日起任

职）、广发消费品精选

混合型证券投资基金基

金经理（自2016年

2月23日起任职）、广

发聚丰混合型证券投资

基金基金经理（自

2018年2月2日起任职）

。

程琨先生，金融学硕士，

持有中国证券投资基金

业从业证书。曾任第一

本基金的基金 上海证券有限公司研究

程琨 经理；广发逆 2013-02- - 12年 员，广发基金管理有限

向策略混合基 05 公司国际业务部研究员、

金的基金经理 研究发展部研究员、基

金经理助理、广发消费

品精选混合型证券投资

基金基金经理(自

2014年12月8日至

2016年2月23日)。现

任广发大盘成长混合型

证券投资基金基金经理

(自2013年2月5日起

任职）、广发逆向策略

灵活配置混合型证券投

资基金基金经理（自

2014年9月4日起任职）

。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到 了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明