【金融期货】基于 SVM模型的期货日度行情预测

　　★2017年4月24日 期货行情 预测结果

　　根据重复 10 次 SVM 模型预测的结果，平均预测概率大于 70%（定义为预测确定性为“中”和“高”）的品种被认定为基于 SVM 模型所得到的看涨（方向为+）或看跌（方向为-）的品种。

　　看涨的品种 ：焦煤、沥青、菜油、菜粕、白糖

　　看跌的品种 ：中证 500 股指期货、沪镍、沪金、豆一

　　★ SVM 预测模型简介

　　我们使用 SVM 模型对不同期货品种的历史基本行情数据进行训练，优化得到最优参数值，并用最优参数和最近的收盘数据对未来一段时间内的价格涨跌情况进行预测。最高价、最低价由对最近一个交易日内 5 分钟数据进行 SVM 回归预测得到，预测涨跌方向和预测确定性由近 5 个交易日的日度基本行情指标得到。SVM 模型历史预测准确率在 50%-60%之间，预测结果仅做参考。

（责任编辑：吴晓琳 HF106）