银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2018

银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2018年第1季度报告查看PDF原文

银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指

数型发起式证券投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河定投宝腾讯济安指数

场内简称 -

交易代码 519677

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月14日

报告期末基金份额总额 282,783,181.36份

本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值

100A股指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟

投资目标 踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本

基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全

复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾讯

济安价值100A股指数中的基准权重构建股票投资组合。

并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行

相应调整。本基金将采用数量化模型，对跟踪误差及

投资策略 其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合

进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行

优化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效

果。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误

差不超过4%。

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在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的跟踪

误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其

他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟

踪标的指数时，基金管理人可以根据情况，对投资组

合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之

内。

业绩比较基准 中证腾讯济安价值100A股指数收益率*95%+ 银行活

期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货

币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）

1.本期已实现收益 4,182,934.25

2.本期利润 -1,443,494.38

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0055

4.期末基金资产净值 485,909,796.41

5.期末基金份额净值 1.718

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -1.43% 1.31% -2.84% 1.37% 1.41% -0.06%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

中共党员，博士研究生学

罗博 基金经理 2014年 - 13 历，13年证券从业经历。

3月14日 曾就职于华夏银行，中信

万通证券有限公司，期间

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从事企业金融、投资银行

业务及上市公司购并等工

作。2006年2月加入银河

基金管理有限公司，历任

产品设计经理、衍生品数

量化投资研究员、行业研

究员等职务，现担任基金

经理。2009年12月起担任

银河沪深300价值指数证

券投资基金的基金经理，

2013年3月起担任银河沪

深300成长增强指数分级

证券投资基金的基金经理，

2014年3月担任银河定投

宝中证腾讯济安价值

100A股指数型发起式证券

投资基金的基金经理，

2016年12月起担任银河君

尚灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理，

2017年9月起担任银河嘉

祥灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理，

2018年2月起担任银河嘉

谊灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

中中共党员，硕士研究生

学历，8年证券从业经历，

先后就职于东方证券股份

有限公司研究所分析师、

光大证券股份有限公司信

用业务高级经理、方正证

券股份有限公司研究所分

析师。2015年8月加入银

2016年 河基金管理有限公司，现

楼华锋 基金经理 1月6日 - 8 任数量与指数工作室负责

人、基金经理。2016年

1月起担任银河定投宝中证

腾讯济安价值100A股指数

型发起式证券投资基金的

基金经理，2016年12月起

担任银河君盛灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理，2017年4月起担任

银河量化优选混合型证券

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投资基金的基金经理,

2017年10月起担任银河量

化价值混合型证券投资基

金的基金经理，2017年

12月担任银河量化稳进混

合型证券投资基金的基金

经理，2018年2月担任银

河量化配置混合型证券投

资基金的基金经理，

2018年3月起担任银河量

化多策略混合型证券投资

基金的基金经理。

注：1、上表中罗博的任职日期为该基金基金合同生效之日，楼华锋的任职日期为公司做出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明