银行从业资格《风险管理》考试题库(一)

【摘要】2018年银行从业资格考试即将开始，为帮助各位考生备考顺利，环球网校银行频道小编发布“银行从业资格《风险管理》考试题库(一)”模拟试题，考生可以此日常练习自我检测，预祝考生都能顺利通过考试。

参考答案及解析

一、判断题

1.B【解析】当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性风险危机。故本题选B。

2.B【解析】马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。故本题选B。

3.A【解析】商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。故本题选A。

4.B【解析】风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。故本题选B。

5.A【解析】在风险偏好设置与实施过程中，要将风险偏好与战略规划有机结合。风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。故本题选A。

6.B【解析】商业银行个人信贷产品可以划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款。故本题选B。

7.B【解析】如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。故本题选B。

8.B【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上属于违约。故本题选B。

9.B【解析】在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离。故本题选B。

10.B【解析】信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少表明贷款信用状况提高。故本题选B。

11.B【解析】商业银行仅将核心存款的15%投入流动资产。故本题选B。

12.B【解析】商业银行总的流动性需求等于负债流动性需求加上贷款流动性需求。故本题选B。

13.B【解析】商业银行不可以把核心业务集中在少数客户和产业上，否则可能遭受巨大的风险。故本题选B。

14.A【解析】我国银行的信息披露指上市银行信息披露和非上市银行信息披露。故本题选A。

15.A【解析】在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。题干描述正确。故本题选A。

16.B【解析】账面资本是商业银行持股人的永久性资本投入，是商业银行资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。它是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。故本题选B。

17.A【解析】相比《巴赛尔协议Ⅱ》，《巴塞尔协议Ⅲ》的突出表现之一是：改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求。故本题选A。

18.A【解析】商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素：①客户的债务承受能力;②银行的损失承受能力。当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。故本题选A。

19.B【解析】商业银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。故本题选B。

20.A【解析】根据《巴塞尔协议II》，债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上即被视为违约。题干描述正确。故本题选A。

二、单项选择题

21.B【解析】商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。②风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变;从以定性分析为主的传统模式，向以定量分析为主的风险管理模式转变;从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。③风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。④健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。⑤风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。故本题选B。

22.D【解析】全面风险管理模式体现了全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法。故本题选D。

23.B【解析】按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户;法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户;企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。故本题选B。

24.A【解析】表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予100%的风险权重;商业银行之间原始期限在4个月以上的风险权重为20%;对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100%的风险权重;个人住房抵押贷款的风险权重为50%。故本题选A。

25.C【解析】在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC)，其计算公式如下：RAROC=(NI-EL)/UL。其中，M为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。故本题选C。

26.B【解析】目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用：在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据;在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配.及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理;在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制。故本题选B。

27.B【解析】根据题意某股票的股价增长率服从均值为5%、标准差为0.o3的正态分布，μ是正态分布的均值，盯是标准差，μ=5%，σ=3%;依公式P(μ-σ

选B。

28.B【解析】正态分布的图形特征是中间高，两边低，左右对称。故本题选B。

29.A【解析】商业银行风险管理的发展阶段为：资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段。故本题选A。

30.A【解析】新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。故本题选A。

31.B【解析】根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入三个方面。故本题选B。