华安生态优先混合型证券投资基金2018年半年度报告

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华安生态优先混合型证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年八月二十四日

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

1重要提示及目录......................................................................................................................................2

1.1重要提示.........................................................................................................................................2

2基金简介..................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况.................................................................................................................................5

2.2基金产品说明.................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................5

2.4信息披露方式.................................................................................................................................6

2.5其他相关资料.................................................................................................................................6

3主要财务指标和基金净值表现..............................................................................................................6

3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................6

3.2基金净值表现.................................................................................................................................7

4管理人报告..............................................................................................................................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................................................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................................................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.......................................................................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...........................................................................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................12

5托管人报告............................................................................................................................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........12

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................12

6半年度财务会计报告（未经审计） .....................................................................................................13

6.1资产负债表...................................................................................................................................13

6.2利润表...........................................................................................................................................14

6.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................................................................15

6.4报表附注.......................................................................................................................................16

7投资组合报告........................................................................................................................................34

7.1期末基金资产组合情况...............................................................................................................34

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................34

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................................35

7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...................40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............................40

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................40

7.12投资组合报告附注.....................................................................................................................41

8基金份额持有人信息............................................................................................................................41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................41

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.......................................................................42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况....................................42

9开放式基金份额变动............................................................................................................................42

10重大事件揭示......................................................................................................................................42

10.1 基金份额持有人大会决议..................................................................................................42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................................................43

10.4 基金投资策略的改变..........................................................................................................43

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................43

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................43

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况......................................................44

10.8其他重大事件.............................................................................................................................46

11备查文件目录......................................................................................................................................48

11.1备查文件目录.............................................................................................................................48

11.2存放地点.....................................................................................................................................48

11.3查阅方式.....................................................................................................................................48

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安生态优先混合型证券投资基金

基金简称 华安生态优先混合

基金主代码 000294

交易代码 000294

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年11月28日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 67,483,378.88份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金重点投资于生态保护与生态友好相关的行业或企业，在严格控制风

险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的

相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置

过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政

投资策略 策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，

结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的

资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具

的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。

业绩比较基准 80%中证800指数收益率＋20%中国债券总指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场

基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 钱鲲 田青

信息披露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号

注册地址 世纪大道8号国金中心二期31

－32层

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼

－32层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

32层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）

本期已实现收益 4,012,745.31

本期利润 -389,867.71

加权平均基金份额本期利润 -0.0062

本期加权平均净值利润率 -0.29%

本期基金份额净值增长率 0.10%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 72,904,528.23

期末可供分配基金份额利润 1.0803

期末基金资产净值 140,387,907.11

期末基金份额净值 2.080

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 108.00%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 -5.07% 1.54% -6.30% 1.11% 1.23% 0.43%

过去三个月 0.58% 1.30% -8.60% 0.92% 9.18% 0.38%

过去六个月 0.10% 1.36% -10.48% 0.93% 10.58% 0.43%

过去一年 24.18% 1.29% -5.56% 0.76% 29.74% 0.53%

过去三年 11.05% 2.17% -22.06% 1.24% 33.11% 0.93%

自基金合同生 108.00% 1.98% 35.45% 1.24% 72.55% 0.74%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安生态优先混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年11月28日至2018年6月30日）

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、

上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、

广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产

管理有限公司。截至2018年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安

现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收

益债券等103只开放式基金，管理资产规模达到2,460.80亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 2015-09-2 硕士研究生，12年证券、基金从

刘伟亭 经理 5 2018-05-14 12年 业经验，曾任长江巴黎百富勤证券

有限公司助理经理、国海富兰克林

基金基金经理。2015年6月加入

华安基金管理有限公司，2015年9

月至2018年5月担任华安宝利配

置证券投资基金及华安生态优先

混合型证券投资基金的基金经理。

2016年9月至2018年6月，担任

华安智增精选灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。2018年2

月至2018年5月，同时担任华安

慧增优选定期开放灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。

硕士研究生，10年基金行业从业

经验。上海交通大学应届毕业加入

华安基金，历任投资研究部研究

陈媛 本基金的基金 2018-02-2 - 10年 员、基金投资部基金经理助理。

经理 6 2018年2月起，担任本基金的基

金经理。2018年6月起同时担任

华安行业轮动股票型证券投资基

金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵

从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说

明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风

险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理

有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合

资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环

节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发

送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投

资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以

保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合

经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要