南方大数据100指数证券投资基金2015年年度报告

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南方大数据100指数证券投资基金

2015年年度报告

2015年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2016年3月30日

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2015年4月24日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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1.2目录

1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......8

4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6审计报告......13

6.1审计报告基本信息......13

6.2审计报告的基本内容......13

7年度财务报表......15

7.1资产负债表......15

7.2利润表......16

7.3所有者权益（基金净值）变动表......17

7.4报表附注......18

8投资组合报告......37

8.1期末基金资产组合情况......37

8.2期末按行业分类的股票投资组合......38

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......43

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......49

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

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8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

8.11投资组合报告附注......50

9基金份额持有人信息......51

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

10开放式基金份额变动......51

11重大事件揭示......52

11.1基金份额持有人大会决议......52

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

11.4基金投资策略的改变......52

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

11.8其他重大事件......53

12备查文件目录......55

12.1备查文件目录......55

12.2存放地点......55

12.3查阅方式......55

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2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 南方大数据100指数证券投资基金

基金简称 南方大数据100指数

基金主代码 001113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月24日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,871,887,467.49份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，

追求与业绩比较基准相似的回报。

投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，

按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相

应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分

红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪

标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况

导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和

跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进

行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理

等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过

6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离

度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理

措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 大数据100指数收益率95%+银行人民币活期存款利

率（税后）5%

风险收益特征 本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收

益特征。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 鲍文革 洪渊

联系电话 0755-82763888 010-66105799

信息披露负责人

电子邮箱 manager@southernfund.co custody@icbc.com.cn

m

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田中心区福华一 北京市西城区复兴门内大街

路六号免税商务大厦塔楼 55号

31、32、33层整层

办公地址 深圳市福田中心区福华一 北京市西城区复兴门内大街

路六号免税商务大厦塔楼 55号

31、32、33层整层

邮政编码 518048 100140

法定代表人 吴万善 姜建清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路6号免

税商务大厦塔楼31-33层

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3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2015年4月24日(基金合同生效日)-2015年12月31日

本期已实现收益 -3,234,003,592.77

本期利润 -2,899,088,112.74

加权平均基金份额本期利润 -0.3732

本期加权平均净值利润率 -39.47%

本期基金份额净值增长率 -3.19%

3.1.2期末数据和指标 2015年末

期末可供分配利润 -2,643,179,049.74

期末可供分配基金份额利润 -0.3358

期末基金资产净值 7,620,787,946.05

期末基金份额净值 0.9681

3.1.3累计期末指标 2015年末

基金份额累计净值增长率 -3.19%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 32.45% 2.21% 28.98% 2.20% 3.47% 0.01%

过去六个月 -4.52% 3.46% -8.76% 3.22% 4.24% 0.24%

自基金合同

-3.19% 3.37% 1.44% 3.24% -4.63% 0.13%

生效起至今

注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

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4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。