博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金2017年年度报告(摘要)

博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金2017年年度报告(摘要)查看PDF原文

博时中证淘金大数据 100 指数型证券投

资基金

2017 年年度报告（摘要）

2017年 12月 31日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年三月三十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月

30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 博时中证淘金大数据100

基金主代码 001242

交易代码 001242

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月4日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,441,470,205.50份

基金合同存续期 不定期

博时中证淘金大数据100

下属分级基金的基金简称 博时中证淘金大数据100I

A

下属分级基金的交易代码 001242 001243

报告期末下属分级基金的份额总

1,184,716,849.99份 256,753,355.51份

额

2.2 基金产品说明

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管

理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

投资目标

偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证淘金大数据

100指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证淘金

投资策略

大数据100指数中的基准权重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基

金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标

风险收益特征

的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 孙麒清 田青

信息披露

联系电话 0755-83169999 010-67595096

负责人

电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95105568 010-67595096

传真 0755-83195140 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年5月4日（基金合同生效日）至

2017年 2016年

3.1.1期间数据 2015年12月31日

和指标 博时中证淘金大数 博时中证淘金大 博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数 博时中证淘金大

据100A 数据100I 100A 100I 据100A 数据100I

本期已实现收

78,170,962.21 14,798,277.81 162,816,768.78 24,978,037.91 -621,629,436.54 -147,831,371.91

益

本期利润 170,504,728.29 32,784,432.14 43,145,677.76 3,903,890.02 -521,441,977.27 -148,631,343.30

加权平均基金

0.1115 0.1102 0.0226 0.0107 -0.2141 -0.2940

份额本期利润

本期基金份额

12.44% 12.44% 2.35% 2.36% -14.49% -14.47%

净值增长率

2017年末 2016年末 2015年末

3.1.2期末数据

博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数博时中证淘金大数据100博时中证淘金大数据100博时中证淘金大数据博时中证淘金大数据

和指标

100A 据100I A I 100A 100I

期末可供分配

-165,270,015.09 -35,757,629.34 -356,350,253.25 -62,911,552.88 -516,773,896.93 -110,729,037.64

利润

期末可供分配

-0.1395 -0.1393 -0.1929 -0.1927 -0.2765 -0.2763

基金份额利润

期末基金资产

1,165,928,758.92 252,757,007.57 1,616,689,203.64 285,786,809.26 1,598,152,018.78 342,719,054.65

净值

期末基金份额

0.9841 0.9844 0.8752 0.8755 0.8551 0.8553

净值

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时中证淘金大数据100A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.08% 1.05% 2.00% 1.05% -0.92% 0.00%

过去六个月 9.84% 0.98% 10.99% 0.98% -1.15% 0.00%

过去一年 12.44% 0.90% 14.13% 0.90% -1.69% 0.00%

自基金合同生 -1.59% 2.14% 42.08% 2.09% -43.67% 0.05%

效起至今

2．博时中证淘金大数据100I：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.08% 1.05% 2.00% 1.05% -0.92% 0.00%

过去六个月 9.84% 0.98% 10.99% 0.98% -1.15% 0.00%

过去一年 12.44% 0.90% 14.13% 0.90% -1.69% 0.00%

自基金合同生 -1.56% 2.14% 42.08% 2.09% -43.64% 0.05%

效起至今

本基金的业绩比较基准：中证淘金大数据100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年5月4日至2017年12月31日)

1、博时中证淘金大数据100A

2、博时中证淘金大数据100I

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、博时中证淘金大数据100A

淘金100A类净值增长率 业绩基准增长率

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

-10.00% 2015年 2016年 2017年

-20.00%

2、博时中证淘金大数据100I

淘金100I类净值增长率 业绩基准增长率

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

-10.00% 2015年 2016年 2017年

-20.00%

注：本基金合同于2015年5月4日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年

度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验