博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金2017年年度报告

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博时中证淘金大数据 100 指数型证券投

资基金

2017 年年度报告

2017年 12月 31日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年三月三十一日

§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月

30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录......1

1.1重要提示......1

1.2目录......2

§2基金简介......4

2.1基金基本情况......4

2.2基金产品说明......4

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......5

2.5其他相关资料......5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......16

6.1审计意见......17

6.2形成审计意见的基础......17

6.3管理层和治理层对财务报表的责任......17

6.4注册会计师对财务报表审计的责任......17

§7年度财务报表......19

7.1资产负债表......19

7.2利润表......20

7.3所有者权益（基金净值）变动表......22

7.4报表附注......23

§8投资组合报告......48

8.1期末基金资产组合情况......48

8.2期末按行业分类的股票投资组合......49

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......53

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......55

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......56

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......56

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57

8.12投资组合报告附注......57

§9基金份额持有人信息......58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......58

§10开放式基金份额变动......59

§11重大事件揭示......59

11.1基金份额持有人大会决议......59

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

11.4基金投资策略的改变......59

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......59

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......60

11.8其他重大事件......62

§12影响投资者决策的其他重要信息......63

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......63

12.2影响投资者决策的其他重要信息......64

§13备查文件目录......64

13.1备查文件目录......64

13.2存放地点......64

13.3查阅方式......64

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金

基金简称 博时中证淘金大数据100

基金主代码 001242

交易代码 001242

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月4日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,441,470,205.50份

基金合同存续期 不定期

博时中证淘金大数据100

下属分级基金的基金简称 博时中证淘金大数据100I

A

下属分级基金的交易代码 001242 001243

报告期末下属分级基金的份额总

1,184,716,849.99份 256,753,355.51份

额

2.2 基金产品说明

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管

理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

投资目标

偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证淘金大数据

100指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证淘金

投资策略

大数据100指数中的基准权重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基

风险收益特征 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标

的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 孙麒清 田青

信息披露

联系电话 0755-83169999 010-67595096

负责人

电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95105568 010-67595096

传真 0755-83195140 010-66275853

广东省深圳市福田区深南大道

注册地址 北京市西城区金融大街25号

7088号招商银行大厦29层

广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街1号院1号

办公地址

7088号招商银行大厦29层 楼

邮政编码 518040 100033

法定代表人 张光华 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所(特 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中

会计师事务所

殊普通合伙) 心11楼

北京市建国门内大街18号恒基中心

注册登记机构 博时基金管理有限公司

1座23层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年5月4日（基金合同生效日）至

2017年 2016年

3.1.1期间数据 2015年12月31日

和指标 博时中证淘金大数 博时中证淘金大 博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数 博时中证淘金大

据100A 数据100I 100A 100I 据100A 数据100I

本期已实现收

78,170,962.21 14,798,277.81 162,816,768.78 24,978,037.91 -621,629,436.54 -147,831,371.91

益

本期利润 170,504,728.29 32,784,432.14 43,145,677.76 3,903,890.02 -521,441,977.27 -148,631,343.30

加权平均基金

0.1115 0.1102 0.0226 0.0107 -0.2141 -0.2940

份额本期利润

本期加权平均

12.16% 12.00% 2.83% 1.35% -25.13% -35.17%

净值利润率

本期基金份额

12.44% 12.44% 2.35% 2.36% -14.49% -14.47%

净值增长率

2017年末 2016年末 2015年末

3.1.2期末数据

博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数博时中证淘金大数据100博时中证淘金大数据100博时中证淘金大数据博时中证淘金大数据

和指标

100A 据100I A I 100A 100I

期末可供分配

-165,270,015.09 -35,757,629.34 -356,350,253.25 -62,911,552.88 -516,773,896.93 -110,729,037.64

利润

期末可供分配

-0.1395 -0.1393 -0.1929 -0.1927 -0.2765 -0.2763

基金份额利润

期末基金资产

1,165,928,758.92 252,757,007.57 1,616,689,203.64 285,786,809.26 1,598,152,018.78 342,719,054.65

净值

期末基金份额

0.9841 0.9844 0.8752 0.8755 0.8551 0.8553

净值

2017年末 2016年末 2015年末

3.1.3累计期末

博时中证淘金大数 博时中证淘金大 博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数据 博时中证淘金大 博时中证淘金大数

指标

据100A 数据100I 100A 100I 数据100A 据100I

基金份额累计

-1.59% -1.56% -12.48% -12.45% -14.49% -14.47%

净值增长率

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时中证淘金大数据100A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.08% 1.05% 2.00% 1.05% -0.92% 0.00%

过去六个月 9.84% 0.98% 10.99% 0.98% -1.15% 0.00%

过去一年 12.44% 0.90% 14.13% 0.90% -1.69% 0.00%

自基金合同生 -1.59% 2.14% 42.08% 2.09% -43.67% 0.05%

效起至今

2．博时中证淘金大数据100I：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.08% 1.05% 2.00% 1.05% -0.92% 0.00%

过去六个月 9.84% 0.98% 10.99% 0.98% -1.15% 0.00%

过去一年 12.44% 0.90% 14.13% 0.90% -1.69% 0.00%

自基金合同生 -1.56% 2.14% 42.08% 2.09% -43.64% 0.05%

效起至今

本基金的业绩比较基准：中证淘金大数据100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金 合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年5月4日至2017年12月31日)

1、博时中证淘金大数据100A

2、博时中证淘金大数据100I

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、博时中证淘金大数据100A

淘金100A类净值增长率 业绩基准增长率

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

-10.00% 2015年 2016年 2017年

-20.00%

2、博时中证淘金大数据100I

淘金100I类净值增长率 业绩基准增长率

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

-10.00% 2015年 2016年 2017年

-20.00%

注：本基金合同于2015年5月4日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年

度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验