中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要

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中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

2017年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2018年03月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告

正文。

本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧数据挖掘混合

基金主代码 001990

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年01月13日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 133,261,974.09份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C

下属分级基金的交易代码 001990 004234

报告期末下属分级基金的份额总额 132,741,535.10份 520,438.99份

注：自2017年1月19日起,本基金增加C类份额，登记机构为中欧基金管理有限公司，原

份额更名为A类份额。

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动

的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金力争通过合理判断市场走势，配置股票、股

指期货、债券等投资工具的比例，通过定量与定性相

投资策略 结合的方法精选个股，并适当运用股指期货对冲系统

性风险，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产

长期稳健增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×4

0%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金

，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 郭明

露负责 联系电话 021-68609600 010-66105799

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95588

0

传真 021-33830351 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人的办公场所

点

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

中欧数据挖掘混合A主要财务指标

3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年1月13日-2016年1

2月31日

本期已实现收益 -8,678,095.03 35,738,572.97

本期利润 -3,531,367.60 33,748,037.28

加权平均基金份额本期利润 -0.0127 0.0953

本期基金份额净值增长率 -0.53% 10.05%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.0076 0.0132

期末基金资产净值 133,745,514.04 401,719,539.96

期末基金份额净值 1.0076 1.013

中欧数据挖掘混合C主要财务指标

3.1.1 期间数据和指标 2017年1月20日-2017年12 2016年1月13日-

2016年12月31日

月31日

本期已实现收益 58,636.34 -

本期利润 85,979.22 -

加权平均基金份额本期利润 0.1017 -

本期加权平均净值利润率 10.22% -

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0012 -

期末基金资产净值 519,832.59 -

期末基金份额净值 0.9988 -

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。

3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同于2016年1月13日生效，上年可比区间为2016年1月13日至2016年12月

31日。

5、自2017年1月19日起,本基金增加C类份额，登记机构为中欧基金管理有限公司，原

份额更名为A类份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧数据挖掘混合A

份额

份额净 净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 率标 率③ 准差④

准差

②

过去三个月 0.90% 0.95% 2.58% 0.48% -1.68% 0.47%

过去六个月 2.73% 0.92% 5.37% 0.42% -2.64% 0.50%

过去一年 -0.53% 0.78% 11.14% 0.39% -11.67% 0.39%

自基金合同 9.47% 0.86% 12.70% 0.58% -3.23% 0.28%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。比

较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进

行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧数据挖掘混合C

份额净 份额净 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 值增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 率标准 率③ 准差④

差②

过去三个 0.71% 0.96% 2.58% 0.48% -1.87% 0.48%

月

过去六个 2.32% 0.93% 5.37% 0.42% -3.05% 0.51%

月

自基金运 1.40% 0.78% 10.92% 0.39% -9.52% 0.39%

作日至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。比

较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进

行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：自2017年1月19日起本基金增加C类份额，图示日期为2017年1月20日至

2017年12月31日。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金合同生效日为2016年1月13日，2016年度数据为2016年1月13日至

2017年12月31日数据

注：自2017年1月19日起，本基金增加C类份额，2017年度数据为2017年1月

20日至2017年12月31日数据

3.3 过去三年基金的利润分配情况

中欧数据挖掘混合A

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合

年度 金份额分 额 总额 计 备注

红数

2017- - - - -

2016 0.88 18,320,664.19 5,679,381.50 24,000,045.69 -

合计 0.88 18,320,664.19 5,679,381.50 24,000,045.69 -

中欧数据挖掘C类份额自2017年1月19日至2017年12月31日未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年

7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北

京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限

责任公司以及自然人股东，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧

盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至

2017年12月31日，本基金管理人共管理66只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

历任千禧年基金量化基金经理

策略组负 2016-01- ，中信证券股份有限公司另类

曲径 责人、基 13 - 10 投资业务线高级副总裁。2015

金经理 -04-01加入中欧基金管理有限

公司。

1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生

效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、

取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期

内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承

诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同

投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究

报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；

在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；

另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投

资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严

格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核

审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、

交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基

金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申

赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，

未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资

策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

量化投资最大的优点是投资的理性化。通过数据印证的投资逻辑，可以有效避免传

统投资的持有型心理锚定，在投资过程中过于乐观或过于悲观等心理偏差，使得超额

收益Alpha更为稳定。量化投资模型，通过抓取反复出现的高胜率机会，捕捉多维数据

以确认投资的可行性，最终提高投资效果；而在事后还会进行归因分析，让模型根据

实盘数据证实和证伪，进行迭代更新和打磨精进，以实现模型的自我成长，使投资成

为时间的朋友。

回顾2017年的A股市场，大盘震荡上行，风格延续了2016年底以来的蓝筹股强势风格，

收益率从高到低依次为，代表大盘股的上证50指数，代表蓝筹股的沪深300指数，代表

中盘蓝筹股的中证500；而创业板指数则在四季度下跌超过9%，居于末位。通过数据分

析可以看出，创业板上市公司的业绩增速自2015年后也在持续下降，而中大盘蓝筹股，

随着行业集中度的提升，产业格局逐步明朗，业绩加速提升，并且在2017年超越了创

业板为代表的成长股增速，成为价值与成长兼顾的优质投资标的。这一现象，从数据

支持的角度解释了龙头股行情，同时看到在监管规范化的环境下，A股价值发现的功能

得以体现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为-0.53%，同期业绩比较基准增长率为11.14%；

C类份额自其运作日期至今净值增长率为1.40%，同期业绩比较基准增长率为10.92%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年，我们认为业绩做为股价主要驱动力的主线，仍将延续，但并不代表是

大盘行情的延续。从量化指标上观察，整体大盘蓝筹无论与自身历史估值相比，还是

与全球可比行业龙头对比，2016年底的估值优势已经不再，若是期待大盘股延续过去

一年的估值业绩双提升，只能是按图索骥；同时由于投资人对当前估值存在分歧，大

盘股的波动性也会加大，使得回报与风险的性价比下降。另一方面，我们看到以医药、

周期股、制造业为代表的，非消费类的行业龙头，逐渐成为了估值业绩双提升的潜在

标的，细分行业的龙头股仍有市占率提升的空间，同时估值较为合理。多维数据展现，

2018年中小盘行业龙头的蓝筹股上行机会高于大盘蓝筹，在未来的操作中，我们会依

照模型，在兼具进攻性和业绩保护的前提下，寻找投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关

法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副

总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以

及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作

的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基

金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值

委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，

对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金

托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理

人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章

返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。

报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关

规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管

人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基

金管理有限公司在中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基

金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何

损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧数据挖掘多因子灵活配置

混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会

计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期基金年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注

册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年

度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 9,239,756.95 89,248,656.97

结算备付金 2,364,446.57 3,628,538.76

存出保证金 507,276.84 5,959,211.71

交易性金融资产 123,728,359.35 143,780,148.56

其中：股票投资 123,728,359.35 143,780,148.56

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券 - -

投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 200,000,000.00

应收证券清算款 298,172.43 5,198,449.95

应收利息 3,190.03 227,373.66

应收股利 - -

应收申购款 13,636.87 306,819.94

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 136,154,839.04 448,349,199.55

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 203,307.21 44,203,351.90

应付赎回款 316,184.37 516,921.91

应付管理人报酬 172,046.85 451,704.97

应付托管费 28,674.49 75,284.18

应付销售服务费 348.44 -

应付交易费用 828,336.49 1,015,456.44

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 340,594.56 366,940.19

负债合计 1,889,492.41 46,629,659.59

所有者权益：

实收基金 133,261,974.09 396,481,150.92

未分配利润 1,003,372.54 5,238,389.04

所有者权益合计 134,265,346.63 401,719,539.96

负债和所有者权益总计 136,154,839.04 448,349,199.55

注：1.报告截止日2017年12月31日，基金份额净值为人民币1.0075元，基金份额总额

为133,261,974.09份，其中下属A类基金份额净值为人民币1.0076元，份额总额为

132,741,535.10份；下属C类基金份额净值为人民币0.9988元，份额总额为

520,438.99份。

2.本基金于2016年1月13日生效，上年财务报表实际编制期间为2016年1月13日至

2016年12月31日，下同。

7.2 利润表

会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期2017年01月01 上年度可比期间

项目 日至2017年12月31 2016年01月13日（基

日 金合同生效日）至201

6年12月31日

一、收入 9,329,219.61 47,394,773.93

1.利息收入 2,430,744.12 2,303,139.56

其中：存款利息收入 326,658.56 705,244.15

债券利息收入 146.92 -

资产支持证券利 - -

息收入

买入返售金融资 2,103,938.64 1,597,895.41

产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 1,051,293.00 45,975,083.43

列）

其中：股票投资收益 -3,421,632.22 37,717,255.90

基金投资收益 - -

债券投资收益 57,748.72 -

资产支持证券投资 - -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 2,257,383.58 7,328,808.42

股利收益 2,157,792.92 929,019.11

3.公允价值变动收益（损失 5,174,070.31 -1,990,535.69

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 673,112.18 1,107,086.63

填列

减：二、费用 12,774,607.99 13,646,736.65

1．管理人报酬 4,518,452.94 5,242,016.99

2．托管费 753,075.54 873,669.58

3．销售服务费 6,139.42 -

4．交易费用 7,150,319.09 7,064,950.08

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -

出

6．其他费用 346,621.00 466,100.00

三、利润总额（亏损总额以 -3,445,388.38 33,748,037.28

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -3,445,388.38 33,748,037.28

号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 396,481,150.9 5,238,389.04 401,719,539.96

值) 2

二、本期经营活动产生的基 - -3,445,388.38 -3,445,388.38

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生 -263,219,176.

的基金净值变动数（净值减 83 -789,628.12 -264,008,804.95

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 76,884,173.64 1,332,289.47 78,216,463.11

2.基金赎回款 -340,103,350. -2,121,917.59 -342,225,268.06

47

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列

）

五、期末所有者权益（基金 133,261,974.0 1,003,372.54 134,265,346.63

净值） 9

上年度可比期间

项目 2016年01月13日（基金合同生效日）至2016年12月31

日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 506,409,681.9 - 506,409,681.98

值) 8

二、本期经营活动产生的基 0.00 33,748,037.28 33,748,037.28

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生 -109,928,531.

的基金净值变动数（净值减 06 -4,509,602.55 -114,438,133.61

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 297,519,958.0 13,557,665.89 311,077,623.97

8

2.基金赎回款 -407,448,489. -18,067,268.4 -425,515,757.58

14 4

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 0.00 -24,000,045.6 -24,000,045.69

动（净值减少以“-”号填列 9

）

五、期末所有者权益（基金 396,481,150.9 5,238,389.04 401,719,539.96

净值） 2

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证

券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]2423号文《关于准予中

欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理

有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不

定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集506,108,438.33元。经向中国证监会备

案，《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年1月13日

正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为506,409,681.98份基金份额，其中认购

资金利息折合301,243.65基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，

基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工

具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准

发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、

次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、

中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、

银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会

批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。基金的投资

组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值

的比例为0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的

具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，

同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订

并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管

理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办

法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投

资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证

券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月

31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》（以下简称"估值业务指引"），自2017年12月

19日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对

本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券

（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让

方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价

而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点

的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改

征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基

金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的

转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增

值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及

持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政

策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、

同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育

辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通

知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税

应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率

缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增

值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售

额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行

为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后

月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等

增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供

的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服

务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日

前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入

价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日

处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值

中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结

算价格作为买入价计算销售额。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》

的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投

资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支

付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，

股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支

付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存

款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利

息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投

资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，

暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上

述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基

金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂

免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册

登记机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东

北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东

Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利 基金管理人的股东

意联银行”)

上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上 基金管理人的股东

海睦亿合伙"）

自然人股东 基金管理人的股东

中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世 基金管理人的控股子公司

资管"）

中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司（"钱滚 基金管理人的控股子公司

滚"）

1、本报告期内，经中欧基金管理有限公司（以下简称"中欧基金"）2017年股东会通过，

并经中国证券监督管理委员会批准（批准文号：证监许可[2017]1253号），公司股东

意大利意联银行股份合作公司(Unione di Banche Italiane S.p.A.)将其持有的公司

10%股权转让给窦玉明、于洁、赵国英、卢纯青、方伊、关子阳、卞玺云、魏博、郑苏

丹、曲径、黎忆海等11人，万盛基业投资有限责任公司将其持有的公司1.7%股权转让

给周玉雄、卢纯青等2人。此次股权转让完成之后，公司的注册资本保持不变，仍为人

民币188,000,000元。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年8月8日

在指定媒介进行了信息披露，变更后的公司股权结构详见2017年8月8日披露的相关公

告。

2、本报告期内，中欧基金管理有限公司旗下子公司钱滚滚财富投资管理（上海）有限

公司，自2017年11月20日起将公司名称变更为"中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司

"。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年11月22日在指定媒体进行

了信息披露。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2017年01月01日至2017年12月3 2016年01月13日（基金合同生效日

称 1日 ）至2016年12月31日

成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交总

总额的比例 额的比例

国都证券 1,085,504, 23.14% 1,564,778,28 33.51%

905.00 9.60

7.4.8.1.2 权证交易

无。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名 2017年01月01日至2017年12月31日

称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金 占期末应付佣金总额

的比例 余额 的比例

国都证券 1,010,931 23.14% 68,929.56 8.32%

.46

上年度可比期间

关联方名 2016年01月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日

称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金 占期末应付佣金总额

的比例 余额 的比例

国都证券 1,457,279 33.51% 160,906.09 15.85%

.08

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国

证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

场信息服务等。

7.4.8.1.4 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2017年01月01日至2017年12月3 2016年01月13日（基金合同生效日）

称 1日 至2016年12月31日

成交金 占当期债券买卖成交 成交金 占当期债券买卖成交总额

额 总额的比例 额 的比例

国都证券 409,230 54.86% - -

.46

7.4.8.1.5 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2017年01月01日至2017年12月31 2016年01月13日（基金合同生效日

称 日 ）至2016年12月31日

成交金额 占当期债券回购成 成交金额 占当期债券回购成交

交总额的比例 总额的比例

国都证券 1,413,500, 37.57% 535,000,0 8.31%

000.00 00.00

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日 2016年01月13日（基金合同

至2017年12月31 生效日）至2016年12月31日

日

当期发生的基金应支付的管理费 4,518,452.94 5,242,016.99

其中：支付销售机构的客户维护费 1,304,961.94 3,221,893.93

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的

年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日 2016年01月13日（基金合同

至2017年12月31 生效日）至2016年12月31日

日

当期发生的基金应支付的托管费 753,075.54 873,669.58

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的

年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2017年01月01日至2017年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C 合计

工商银行 - - -

国都证券 - 2,477.43 2,477.43

中欧基金 - 1,227.27 1,227.27

合计 - 3,704.70 3,704.70

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，销

售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)

交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

中欧数据挖掘混合A

份额单位：份

上年度可比期

本期 间

项目 2017年01月01 2016年01月13

日至2017年12 日（基金合同

月31日 生效日）至201

6年12月31日

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -

中欧数据挖掘混合C

份额单位：份

上年度可比期

本期 间

项目 2017年01月01 2016年01月13

日至2017年12 日（基金合同

月31日 生效日）至201

6年12月31日

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 152,284.26 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 152,284.26 -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 29.26% -

1、申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

2、基金管理人 中欧基金管理有限公司 本年度申购本基金C份额152,284.26份的份

额,无交易费用。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

中欧数据挖掘混合C

本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份

额 额占基金总份 额 额占基金总份

额的比例 额的比例

自然人股东 1,242.20 0.24% - -

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日至2 2016年01月13日（基金合同生效

关联方名称 017年12月31日 日）至2016年12月31日

期末余 当期利 期末余额 当期利息收入

额 息收入

中国工商银行股份有限公司 9,239,7 259,567 89,248,656.97 624,304.66

56.95 .43

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利

率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量（ 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位： 成本 估值 备注

日 类型 单价 股） 总额 总额

6031 科华 2017 2018 未上 16.7 16.7 20,7 20,7

61 控股 -12- -01-市 5 5 1,239 53.2 53.2-

28 05 5 5

6030 新疆 2017 2018 未上 13.6 13.6 16,1 16,1

80 火炬 -12- -01-市 0 0 1,187 43.2 43.2-

25 03 0 0

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 ） 成本 估值

单价 单价 总额 总额

6003 万华 2017 筹划 37.9 1,34 1,37

09 化学 -12- 重大 4 - - 36,324 4,76 8,13-

05 事项 1.69 2.56

3001 神雾 2017 筹划 24.1 2018 21.7 521, 386,

56 环保 -07- 重大 6 -01- 4 16,000 263. 560.-

17 事项 17 16 00

3007 科创 2017 交易 41.5 2018 45.7 6,86 34,1

30 信息 -12- 异常 5 -01- 1 821 3.56 12.5-

25 波动 02 5

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为

质押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作

为质押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1公允价值

7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、

应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2017年12月31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产中属于第一层次的余额为人民币121,892,657.79元，属于第二层次的余额为人民币

1,835,701.56元，无划分为第三层次的余额。(于2016年12月31日，属于第一层次的余

额为人民币134,033,601.89元，属于第二层次的余额为人民币9,746,546.67元，无属

于第三层次的余额)。

7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非

公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限

售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可

观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或

第三层次。

7.4.10.1.2.3第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本

期未发生变动。

7.4.10.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.10.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.10.4财务报表的批准

本财务报表已于2018年3月26日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 123,728,359.35 90.87

其中：股票 123,728,359.35 90.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 11,604,203.52 8.52

8 其他各项资产 822,276.17 0.60

9 合计 136,154,839.04 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,189,240.00 1.63

B 采矿业 4,126,581.00 3.07

C 制造业 79,349,192.62 59.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 2,547,843.20 1.90

业

E 建筑业 2,296,468.00 1.71

F 批发和零售业 4,979,249.00 3.71

G 交通运输、仓储和邮政业 4,636,957.94 3.45

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,895,842.55 2.90

J 金融业 2,051,906.00 1.53

K 房地产业 8,798,507.00 6.55

L 租赁和商务服务业 2,366,910.00 1.76

M 科学研究和技术服务业 1,956.04 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,329,480.00 2.48

R 文化、体育和娱乐业 3,158,226.00 2.35

S 综合 - -

合计 123,728,359.35 92.15

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 600029 南方航空 387,500 4,619,000.0 3.44

0

2 600196 复星医药 76,000 3,382,000.0 2.52

0

3 300015 爱尔眼科 108,100 3,329,480.0 2.48

0

4 002294 信立泰 73,600 3,325,984.0 2.48

0

5 002439 启明星辰 125,800 2,937,430.0 2.19

0

6 002179 中航光电 72,017 2,836,029.4 2.11

6

7 000802 北京文化 192,000 2,820,480.0 2.10

0

8 300433 蓝思科技 94,200 2,811,870.0 2.09

0

9 300335 迪森股份 145,000 2,531,700.0 1.89

0

10 002081 金螳螂 149,900 2,296,468.0 1.71

0

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 600104 上汽集团 19,521,213.75 4.86

2 002456 欧菲科技 17,847,107.48 4.44

3 600585 海螺水泥 16,816,091.22 4.19

4 300395 菲利华 16,231,226.09 4.04

5 601318 中国平安 15,566,143.20 3.87

6 601231 环旭电子 15,537,683.80 3.87

7 002206 海利得 15,487,479.35 3.86

8 600309 万华化学 15,065,730.40 3.75

9 002640 跨境通 14,898,301.25 3.71

10 601166 兴业银行 13,774,118.27 3.43

11 600409 三友化工 13,636,255.00 3.39

12 601699 潞安环能 13,433,229.70 3.34

13 002078 太阳纸业 13,168,266.88 3.28

14 600076 康欣新材 12,905,474.00 3.21

15 600196 复星医药 12,874,718.00 3.20

16 601988 中国银行 12,682,536.23 3.16

17 601668 中国建筑 12,624,451.00 3.14

18 300154 瑞凌股份 12,251,312.61 3.05

19 603799 华友钴业 12,211,761.72 3.04

20 600031 三一重工 12,023,367.00 2.99

21 000858 五粮液 12,016,641.52 2.99

22 600066 宇通客车 11,799,737.67 2.94

23 002310 东方园林 11,647,518.03 2.90

24 600566 济川药业 11,606,335.04 2.89

25 000069 华侨城Ａ 11,474,627.00 2.86

26 002768 国恩股份 10,956,206.57 2.73

27 002460 赣锋锂业 10,856,418.30 2.70

28 600114 东睦股份 10,833,613.01 2.70

29 600582 天地科技 10,809,948.00 2.69

30 002241 歌尔股份 10,749,183.00 2.68

31 000488 晨鸣纸业 10,719,701.00 2.67

32 300271 华宇软件 10,401,060.31 2.59

33 600111 北方稀土 10,226,306.00 2.55

34 000997 新大陆 10,112,860.45 2.52

35 600019 宝钢股份 10,066,535.09 2.51

36 300496 中科创达 10,064,324.36 2.51

37 300124 汇川技术 10,031,136.93 2.50

38 600782 新钢股份 9,998,125.46 2.49

39 002182 云海金属 9,911,653.77 2.47

40 002831 裕同科技 9,755,062.80 2.43

41 300203 聚光科技 9,723,116.09 2.42

42 600029 南方航空 9,682,540.57 2.41

43 300059 东方财富 9,538,691.06 2.37

44 002092 中泰化学 9,479,498.00 2.36

45 002441 众业达 9,412,461.20 2.34

46 601288 农业银行 9,399,659.00 2.34

47 600466 蓝光发展 9,235,668.65 2.30

48 002294 信立泰 9,209,949.00 2.29

49 300430 诚益通 9,120,463.88 2.27

50 600015 华夏银行 9,020,733.68 2.25

51 002696 百洋股份 9,009,209.50 2.24

52 600217 中再资环 8,729,002.00 2.17

53 002708 光洋股份 8,657,499.68 2.16

54 600048 保利地产 8,629,550.64 2.15

55 600310 桂东电力 8,604,281.62 2.14

56 300390 天华超净 8,364,896.60 2.08

57 600967 内蒙一机 8,310,540.00 2.07

58 000001 平安银行 8,255,928.00 2.06

59 601012 隆基股份 8,129,055.00 2.02

60 000023 深天地Ａ 8,094,340.94 2.01

61 300305 裕兴股份 8,066,721.50 2.01

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 600104 上汽集团 20,117,491.85 5.01

2 002456 欧菲科技 19,385,182.09 4.83

3 601318 中国平安 17,883,110.68 4.45

4 600585 海螺水泥 16,816,587.08 4.19

5 600309 万华化学 15,748,718.40 3.92

6 300395 菲利华 15,661,552.13 3.90

7 601231 环旭电子 15,346,862.51 3.82

8 002206 海利得 15,241,831.98 3.79

9 002078 太阳纸业 14,109,979.00 3.51

10 002640 跨境通 14,082,548.02 3.51

11 603799 华友钴业 14,082,441.32 3.51

12 601699 潞安环能 13,961,149.83 3.48

13 601166 兴业银行 13,574,278.00 3.38

14 600066 宇通客车 13,527,996.96 3.37

15 600076 康欣新材 13,323,199.84 3.32

16 600409 三友化工 13,200,867.00 3.29

17 601668 中国建筑 12,683,044.00 3.16

18 000858 五粮液 12,677,552.20 3.16

19 002768 国恩股份 12,593,992.34 3.14

20 601988 中国银行 12,593,490.00 3.13

21 002310 东方园林 11,980,162.77 2.98

22 600566 济川药业 11,615,369.15 2.89

23 300154 瑞凌股份 11,555,920.60 2.88

24 600019 宝钢股份 11,507,835.00 2.86

25 002182 云海金属 11,414,916.82 2.84

26 600582 天地科技 11,067,258.15 2.75

27 000069 华侨城Ａ 11,054,742.00 2.75

28 000488 晨鸣纸业 11,026,957.90 2.74

29 300059 东方财富 10,899,111.00 2.71

30 600031 三一重工 10,802,182.00 2.69

31 002241 歌尔股份 10,481,981.00 2.61

32 300271 华宇软件 10,434,603.65 2.60

33 300124 汇川技术 10,226,805.30 2.55

34 300305 裕兴股份 10,037,367.53 2.50

35 600196 复星医药 9,951,832.00 2.48

36 000997 新大陆 9,935,445.96 2.47

37 601288 农业银行 9,504,629.00 2.37

38 600782 新钢股份 9,415,760.96 2.34

39 002831 裕同科技 9,262,831.00 2.31

40 600111 北方稀土 9,254,362.00 2.30

41 300203 聚光科技 9,238,071.65 2.30

42 002460 赣锋锂业 9,226,632.50 2.30

43 600114 东睦股份 9,196,083.95 2.29

44 600015 华夏银行 9,147,954.40 2.28

45 002050 三花智控 9,090,577.66 2.26

46 000815 美利云 8,967,474.00 2.23

47 002441 众业达 8,944,245.15 2.23

48 002092 中泰化学 8,911,410.82 2.22

49 002635 安洁科技 8,743,874.00 2.18

50 300496 中科创达 8,597,723.18 2.14

51 300390 天华超净 8,569,141.45 2.13

52 002466 天齐锂业 8,565,830.00 2.13

53 002708 光洋股份 8,488,323.14 2.11

54 600466 蓝光发展 8,466,829.02 2.11

55 002573 清新环境 8,344,953.22 2.08

56 601933 永辉超市 8,313,531.09 2.07

57 300430 诚益通 8,242,641.44 2.05

58 600110 诺德股份 8,168,722.30 2.03

59 002244 滨江集团 8,092,722.00 2.01

60 600090 同济堂 8,080,246.06 2.01

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,335,722,419.22

卖出股票收入（成交）总额 2,358,241,130.10

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，

不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明

卖) 动

IC1806 IC1806 1 1,226,920. 33,900.00 套保

00

公允价值变动总额合计（元） 33,900.00

股指期货投资本期收益（元） 2,257,383.

58

股指期货投资本期公允价值变动（元） -714,483.5

8

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指

期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，

以及适当对冲系统性风险。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 507,276.84

2 应收证券清算款 298,172.43

3 应收股利 -

4 应收利息 3,190.03

5 应收申购款 13,636.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 822,276.17

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的基

级别 数(户 金份额 占总 占总

) 持有份额 份额 持有份额 份额

比例 比例

中欧

数据 2,259 58,761.19 29,078,484.53 21.91 103,663,050.5 78.09

挖掘 % 7 %

混合A

中欧

数据 33 15,770.88 152,284.26 29.26 368,154.73 70.74

挖掘 % %

混合C

合计 2,292 58,142.22 29,230,768.79 21.93 104,031,205.3 78.07

% 0 %

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比

份） 例

基金管理人所有从业人员持 中欧数据挖掘 106,845.93 0.08%

有本基金 混合A

中欧数据挖掘 1,242.20 0.24%

混合C

合计 108,088.13 0.08%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

中欧数据挖掘混合 0~10

本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 中欧数据挖掘混合 0~10

基金 C

合计 0~10

中欧数据挖掘混合 0

本基金基金经理持有本开放式基 A

金 中欧数据挖掘混合 0

C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C

基金合同生效日(2016年01月13 506,409,681.98 -

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 396,481,150.92 -

本报告期基金总申购份额 73,254,286.89 3,629,886.75

减：本报告期基金总赎回份额 336,993,902.71 3,109,447.76

本报告期基金拆分变动份额 396,481,150.92 -

本报告期期末基金份额总额 132,741,535.10 520,438.99

注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起

担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会

办理相关手续并向上海证监局报告。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事

务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为60,000.00元人

民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期 占当期备

券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总注

交总额 量的比

比例 例

国金证券 1 - - - - -

安信证券 1 557,604,070. 11.89% 519,297.1 11.89%-

28 8

海通证券 1 333,253,165. 7.10% 310,360.7 7.10% -

63 5

中泰证券 1 382,031,028. 8.14% 355,786.5 8.14% -

8

12

浙商证券 1 52,177,690.7 1.11% 48,594.06 1.11% -

1

兴业证券 1 175,392,688. 3.74% 163,340.3 3.74% -

06 2

中信建投 1 74,013,168.4 1.58% 68,928.34 1.58% -

4

天风证券 1 162,662,618. 3.47% 151,486.6 3.47% -

30 7

申万宏源西部证券 1 - - - - -

东北证券 1 217,566,670. 4.64% 202,621.4 4.64% -

85 2

平安证券 1 - - - - -

西南证券 1 15,875,156.2 0.34% 14,784.56 0.34% -

4

国信证券 1 205,885,289. 4.39% 191,737.8 4.39% -

14 0

西部证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

申银万国 1 203,182,351. 4.33% 189,224.8 4.33% -

23 5

光大证券 1 414,047,660. 8.83% 385,602.1 8.83% -

82 6

东吴证券 1 329,481,038. 7.02% 306,849.5 7.02% -

99 2

广州证券 1 81,693,996.4 1.74% 76,082.07 1.74% -

5

中信证券 1 156,642,076. 3.34% 145,880.5 3.34% -

67 7

东方证券 1 8,808,536.69 0.19% 8,203.20 0.19% -

国泰君安 1 104,988,651. 2.24% 97,777.09 2.24% -

96

中投证券 1 - - - - -

广发证券 2 129,707,992. 2.77% 120,797.1 2.77% -

07 6

国都证券 2 1,085,504,90 23.14% 1,010,931 23.14%-

5.00 .46

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营

状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2.本报告期内，本基金新增天风证券，西部证券上海交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期

成 占当期 债券回成 权证交成 基金交

券商名称 交 债券成 成交 购交易交 易成交交 易成交

金 交总量 金额 成交总金 总额的金 总额的

额 的比例 额的比额 比例 额 比例

例

国金证券 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

250,

浙商证券 - - 000, 6.64% - - - -

000.

00

885,

兴业证券 - - 000, 23.52%- - - -

000.

00

中信建投 - - - - - - - -

163

天风证券 ,42 21.91%- - - - - -

6.8

0

申万宏源西部证 - - - - - - - -

券

东北证券 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

54, 456,

国信证券 397 7.29% 000, 12.12%- - - -

.70 000.

00

西部证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

申银万国 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

118

东吴证券 ,84 15.93%- - - - - -

0.6

8

广州证券 - - - - - - - -

665,

中信证券 - - 000, 17.67%- - - -

000.

00

东方证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

中投证券 - - - - - - - -

广发证券 - - 93,0 2.47% - - - -

00,0

00.0

0

409 1,41

国都证券 ,23 54.86% 3,50 37.57%- - - -

0.4 0,00

6 0.00

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额

类号 20%的时间区间 占比

别

1 2017年1月1日至 103,181,499 0.00 103,181,49 0.00 0.00%

机 2017年11月29日 .60 9.60

构 2017年11月30日 29,078,484. 21.82

2 至2017年12月31 53 0.00 0.00 29,078,484.53 %

日

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