独家量化分析一周市场数据

　　关于股票送转事件，这个每年必炒、全民狂欢的香饽饽，近期随着年报季又有卷土重来的迹象。通联数据投资大脑团队做了《股票送转事件量化分析报告（事件量化系列三）》，通过深度回测分析发现：1、总体上，送转比例越高的分组，收益率越高；2、在事件发生后，持有至10个交易日之前，收益均不明显；3、分组3的股票在持有20-30个交易日窗口时，收益最大，随后逐步回落。

　　我们统计了近一周发生股票送转事件且属于分组3、2的所有45只股票如下：

说明：

　　1、报告算法回测样本为2011年至今全市场所有股票（除去ST、新股、涨跌停、停牌股票）。

　　2、报告中的股票送转事件发生日均为预案公告日。

　　3、报告中的分组标准系根据股票送转比例划分，送转比例每10股小于等于5股为分组1，送转比例每10股大于5股、小于等于10股为分组2，送转比例每10股大于10股为分组3。

　　数据2：分析师首次报告与评级调整

　　按照正常逻辑，分析师越看好的股票，后市表现应该越好。而事实是否如此？通联数据投资大脑团队做了《分析师首次报告与评级调整事件量化分析报告》，通过深度回测分析发现：1、“买入”评级的股票分组在在绝对收益窗口图和特异性窗口图中均表现稳健且持有60个交易日时收益最佳；“增持”评级的股票分组表现稍弱，首次报告但无评级的股票分组表现也不错；2、“卖出”、“中性”评级的股票分组表现较差，3、“减持”股票分组在事件发生后经过短期下跌后往往会快速回升。

　　我们统计了近一周发生分析师首次报告与评级调整事件的所有股票如下：

　　说明：请仔细阅读通联数据投资大脑出品的《分析师首次报告与评级调整事件量化分析报告》，股市有风险，投资需谨慎。

　　本号将持续更新该事件最新股票池，也将持续增加对股票有影响力的高频数据量化分析报告，请关注、分享本号及时查看。

　　数据3：大宗交易

　　关于大宗交易，按照正常逻辑，大宗交易溢价率越高，说明背后的资金越看好交易标的，后市表现应该越好。但事实并非如此，通联数据投资大脑团队做了《大宗交易事件量化分析报告》，通过深度回测分析发现：1、分组1的股票表现相对更好；2、分组6的股票表现相对更差。

　　我们统计了近一周发生大宗交易事件且属于1、6分组的所有股票如下：

　　89只大宗交易股票为分组1，3只为分组6

说明：

　　1、表格中历史分组标准系根据大宗交易折价率划分，折价率超过9%为分组1，折价率1%~9%之间为分组2，折价率0~1%之间为分组3，折价率-1%~0之间为分组4，折价率-9%~-1%之间为分组5，折价率小于-9%为分组6。

　　2、请仔细阅读通联数据投资大脑出品的《大宗交易事件量化分析报告》，股市有风险，投资需谨慎。

　　    本文首发于微信公众号：萝卜投研。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

（责任编辑：岳权利 HN152）