长城新优选混合型证券投资基金2018年半年度报告

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长城新优选混合型证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录....................................................................................................................................2

1.1重要提示.......................................................................................................................................2

1.2目录...............................................................................................................................................3

§2基金简介................................................................................................................................................6

2.1基金基本情况...............................................................................................................................6

2.2基金产品说明...............................................................................................................................6

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7

2.4信息披露方式...............................................................................................................................7

2.5其他相关资料...............................................................................................................................7

§3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8

3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8

3.2基金净值表现...............................................................................................................................8

§4管理人报告..........................................................................................................................................11

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16

§5托管人报告..........................................................................................................................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17

§6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................18

6.1资产负债表.................................................................................................................................18

6.2利润表.........................................................................................................................................19

6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20

6.4报表附注.....................................................................................................................................21

§7投资组合报告......................................................................................................................................41

7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................41

7.2期末按行业分类的境内股票投资组合.....................................................................................41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................44

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................44

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................44

7.12投资组合报告附注...................................................................................................................44

§8基金份额持有人信息..........................................................................................................................46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................46

§9开放式基金份额变动........................................................................................................................48

§10重大事件揭示....................................................................................................................................49

10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................49

10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................49

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................49

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................49

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................49

10.8其他重大事件...........................................................................................................................50

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................54

11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................54

§12备查文件目录....................................................................................................................................55

12.1存放地点...................................................................................................................................55

12.2查阅方式...................................................................................................................................55

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 长城新优选混合型证券投资基金

基金简称 长城新优选混合

基金主代码 002227

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年3月22日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 548,081,970.70份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长城新优选混合A 长城新优选混合C

下属分级基金的交易代码： 002227 002228

报告期末下属分级基金的份额总额 547,358,688.70份 723,282.00份

2.2基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置策略和积极主动的投

投资目标 资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健

增值。

1、资产配置策略

本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况灵活进行基金的大类资产配

置。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以使基

金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

2、债券投资策略

在大类资产配置基础上，本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货

投资策略 币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋

势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具

体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转

换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。

3、股票投资策略

本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架，采用定性分析和定量分析相结

合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行

投资，以此构建股票组合。

业绩比较基准 15%×中证800指数收益率+85%×中债综合财富指数收益率

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货

币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 车君 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-58560666

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-8868-666 95568

传真 0755-23982328 010-58560798

深圳市福田区益田路 北京市西城区复兴门内大街

注册地址 6009号新世界商务中心 2号

41层

深圳市福田区益田路 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 6009号新世界商务中心 2号

40、41层

邮政编码 518026 100031

法定代表人 何伟 洪崎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6009号新世

界商务中心40、41层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 长城新优选混合A 长城新优选混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 报告期(2018年1月1日-

2018年6月30日) 2018年6月30日)

本期已实现收益 38,343,765.76 51,455.13

本期利润 17,713,685.87 25,600.18

加权平均基金份额本期利润 0.0324 0.0379

本期加权平均净值利润率 2.83% 3.25%

本期基金份额净值增长率 2.86% 2.68%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 82,346,590.44 122,948.80

期末可供分配基金份额利润 0.1504 0.1700

期末基金资产净值 630,541,543.43 847,416.63

期末基金份额净值 1.1520 1.1716

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 15.20% 17.16%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。