新华红利回报混合型证券投资基金2018年半年度报告

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新华红利回报混合型证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年八月二十八日

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

1重要提示及目录.......................................................................................................................................2

1.1重要提示..........................................................................................................................................2

2基金简介...................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况...................................................................................................错误!未定义书签。

2.2基金产品说明...................................................................................................错误!未定义书签。

2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................错误!未定义书签。

2.4信息披露方式...................................................................................................错误!未定义书签。

2.5其他相关资料...................................................................................................错误!未定义书签。

3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6

3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................错误!未定义书签。

3.2基金净值表现...................................................................................................错误!未定义书签。

4管理人报告...............................................................................................................................................8

4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................错误!未定义书签。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................错误!未定义书签。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................错误!未定义书签。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................错误!未定义书签。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................错误!未定义书签。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................错误!未定义书签。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................错误!未定义书签。

5托管人报告.............................................................................................................................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................错误!未定义书签。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!未定义书签。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!未定义书签。

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................14

6.1资产负债表.......................................................................................................错误!未定义书签。

6.2利润表...............................................................................................................错误!未定义书签。

6.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................错误!未定义书签。

6.4报表附注...........................................................................................................错误!未定义书签。

7投资组合报告.........................................................................................................................................33

7.1期末基金资产组合情况...................................................................................错误!未定义书签。

7.2期末按行业分类的股票投资组合...................................................................错误!未定义书签。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......错误!未定义书签。

7.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。

7.5期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。

7.6报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................错误!未定义书签。

7.7期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................错误!未定义书签。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...错误!未定义书签。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误!未定义书签。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.错误!未定义书签。

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................错误!未定义书签。

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................错误!未定义书签。

7.13投资组合报告附注.........................................................................................错误!未定义书签。

8基金份额持有人信息.............................................................................................................................39

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................错误!未定义书签。

8.2期末上市基金前十名持有人...........................................................................错误!未定义书签。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................错误!未定义书签。

8.4发起式基金发起资金持有份额情况................................................................错误!未定义书签。

9开放式基金份额变动.............................................................................................................................40

10重大事件揭示.........................................................................................................................................40

10.1基金份额持有人大会决议.............................................................................错误!未定义书签。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............错误!未定义书签。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................错误!未定义书签。

10.4基金投资策略的改变.....................................................................................错误!未定义书签。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况..................................................................错误!未定义书签。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................错误!未定义书签。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................错误!未定义书签。

10.8其他重大事件.................................................................................................错误!未定义书签。

11影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................44

12备查文件目录............................................................................................................错误!未定义书签。

12.1备查文件目录.................................................................................................错误!未定义书签。

12.2存放地点.........................................................................................................错误!未定义书签。

12.3查阅方式.........................................................................................................错误!未定义书签。

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 新华红利回报混合型证券投资基金

基金简称 新华红利回报混合

基金主代码 003025

交易代码 003025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月27日

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 48,305,948.62份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上追求

投资目标 基金资产净值的持续、稳定增长，力争为基金份额持有人提供长期稳定的

投资回报。

投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投

资策略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用战略性资产配

置策略和战术性资产配置策略。股票投资策略采用定量分析与定性分析相

投资策略 结合的方法，选取主业清晰，具有持续的核心竞争力，管理透明度较高，

流动性好且估值具有高安全边际的个股构建股票组合。债券投资策略主要

运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略、

可转换债券投资策略等。

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品

种，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 新华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 齐岩 郭明

联系电话 010-68779688 010-66105798

负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008198866 95588

传真 010-68779528 010-66105799

注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街55

力帆中心2号楼19层 号

办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街55

力帆中心2号楼19层 号

邮政编码 400010 100140

法定代表人 陈重 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

日报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 北京市海淀区西三环北路11号海通时代商

务中心C1座

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）

本期已实现收益 1,433,508.27

本期利润 -446,414.23

加权平均基金份额本期利润 -0.0073

本期加权平均净值利润率 -0.71%

本期基金份额净值增长率 -2.88%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 429,248.35

期末可供分配基金份额利润 0.0089

期末基金资产净值 48,735,196.97

期末基金份额净值 1.0089

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 0.89%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 -1.29% 0.26% -3.44% 0.63% 2.15% -0.37%

过去三个月 -1.65% 0.22% -4.17% 0.58% 2.52% -0.36%

过去六个月 -2.88% 0.47% -5.08% 0.58% 2.20% -0.11%

过去一年 -0.51% 0.38% -1.32% 0.48% 0.81% -0.10%

自合同生效起 0.89% 0.34% 0.71% 0.45% 0.18% -0.11%

至今

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%；

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华红利回报混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017年3月27日至2018年6月30日）

注：本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。