银华双动力债券型证券投资基金2018年半年度报告

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银华双动力债券型证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录....................................................................................................................................2

1.1重要提示.......................................................................................................................................2

1.2目录...............................................................................................................................................3

§2基金简介................................................................................................................................................6

2.1基金基本情况...............................................................................................................................6

2.2基金产品说明...............................................................................................................................6

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6

2.4信息披露方式...............................................................................................................................7

2.5其他相关资料...............................................................................................................................7

§3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8

3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8

3.2基金净值表现...............................................................................................................................8

§4管理人报告..........................................................................................................................................10

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16

§5托管人报告..........................................................................................................................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17

§6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................18

6.1资产负债表.................................................................................................................................18

6.2利润表.........................................................................................................................................19

6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20

6.4报表附注.....................................................................................................................................21

§7投资组合报告......................................................................................................................................37

7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................37

7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................40

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................40

7.11投资组合报告附注...................................................................................................................40

§8基金份额持有人信息..........................................................................................................................41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................41

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................41

§9开放式基金份额变动..........................................................................................................................42

§10重大事件揭示....................................................................................................................................43

10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................43

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................43

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................43

10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................43

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................43

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................43

10.8其他重大事件...........................................................................................................................47

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................49

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................49

11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................49

§12备查文件目录....................................................................................................................................50

12.1备查文件目录...........................................................................................................................50

12.2存放地点...................................................................................................................................50

12.3查阅方式...................................................................................................................................50

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 银华双动力债券型证券投资基金

基金简称 银华双动力债券

基金主代码 002481

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月6日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 937,713.41份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 通过把握股票市场和债券市场的收益率变化，在控制

风险的前提下为投资人获取稳健回报。

本基金将在基金合同约定的范围内实施稳健的大类资

产配置，通过对国内外宏观经济环境、国家经济政策、

行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率

曲线变化和资金供求关系等因素的综合分析，综合评

价各类资产收益率变化状况。在此基础上，本基金将

积极主动地对权益类资产和固定收益类资产的配置比

例进行实时动态调整，确定组合的最优资产配置比例

投资策略 和风险水平。

本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例

不低于80%，权益类资产（包括股票、权证等）投资

占基金资产的比例为0%–20%，权证投资占基金资产

净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除国债期

货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日

在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净

值的5%。

业绩比较基准 中债综合财富指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风

风险收益特征 险品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金，

低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 杨文辉 郭明

联系电话 (010)58163000 (010)66105798

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588

传真 (010)58163027 (010)66105799

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街

6008号特区报业大厦19层 55号

北京市东城区东长安街1号 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 东方广场东方经贸城C2办 55号

公楼15层

邮政编码 100738 100140

法定代表人 王珠林 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广

场东方经贸城C2办公楼15层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)

本期已实现收益 -1,371,449.50

本期利润 -618,232.61

加权平均基金份额本期利润 -0.0147

本期加权平均净值利润率 -1.43%

本期基金份额净值增长率 -1.75%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 9,931.90

期末可供分配基金份额利润 0.0106

期末基金资产净值 949,022.76

期末基金份额净值 1.012

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 1.20%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -0.69% 0.27% 0.62% 0.06% -1.31% 0.21%

过去三个月 -0.49% 0.24% 1.95% 0.10% -2.44% 0.14%

过去六个月 -1.75% 0.25% 3.87% 0.08% -5.62% 0.17%

过去一年 -0.10% 0.20% 4.25% 0.07% -4.35% 0.13%

自基金合同

生效起至今 1.20% 0.16% 4.81% 0.08% -3.61% 0.08%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较