中银景福回报混合型证券投资基金2018年半年度报告

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中银景福回报混合型证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年八月二十八日

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月17日起至6月30日止。

1.2目录

1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................2

1.1重要提示 ..........................................................................................................................................2

2 基金简介 ...................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5

2.2基金产品说明 ..................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5

2.4信息披露方式 ..................................................................................................................................5

2.5其他相关资料 ..................................................................................................................................6

3 主要财务指标和基金净值表现 ...............................................................................................................6

3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6

3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................6

4 管理人报告 ...............................................................................................................................................7

4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................13

5 托管人报告 .............................................................................................................................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14

6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................14

6.1资产负债表 ....................................................................................................................................14

6.2利润表 ............................................................................................................................................15

6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................16

6.4报表附注 ........................................................................................................................................17

7 投资组合报告 .........................................................................................................................................37

7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................37

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................41

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................41

7.12投资组合报告附注......................................................................................................................41

8 基金份额持有人信息.............................................................................................................................42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................42

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................43

9 开放式基金份额变动.............................................................................................................................43

10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................43

10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................43

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................43

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................43

10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................44

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................44

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................44

10.8其他重大事件 ..............................................................................................................................46

11 备查文件目录.......................................................................................................................................46

11.1备查文件目录 ..............................................................................................................................46

11.2存放地点 ......................................................................................................................................46

11.3查阅方式 ......................................................................................................................................46

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中银景福回报混合型证券投资基金

基金简称 中银景福回报混合

基金主代码 005274

交易代码 005274

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年4月17日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 879,933,713.57份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人

创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金建仓及运营期间充分考虑利用债券等风险较低资产积累收益，并在

投资策略 此基础上合理配置权益资产比例，并积极运用各种权益、债券策略具体落

实资产配置。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券

型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 薛文成 张燕

信息披露 联系电话 021-38834999 0755-83199084

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555

传真 021-68873488 0755-83195201

注册地址 上海市银城中路200号中银大 深圳市深南大道7088号招商银

厦45层 行大厦

办公地址 上海市银城中路200号中银大 深圳市深南大道7088号招商银

厦26层、27层、45层 行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 章砚 李建红

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号26楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路200号中银大厦45层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年4月17日（基金合同生效日）至

2018年6月30日）

本期已实现收益 7,762,572.00

本期利润 3,711,360.39

加权平均基金份额本期利润 0.0038

本期加权平均净值利润率 0.38%

本期基金份额净值增长率 0.21%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 1,869,236.31

期末可供分配基金份额利润 0.0021

期末基金资产净值 881,802,949.88

期末基金份额净值 1.0021

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 0.21%

注：注：1、本基金于2018年4月17日成立。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，

采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期

末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利

润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未

分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 -1.54% 0.26% -3.70% 0.64% 2.16% -0.38%

自基金合同生 0.21% 0.26% -3.65% 0.58% 3.86% -0.32%

效日起

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银景福回报混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018年4月17日至2018年6月30日）

注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金尚在建仓期内。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验