大成添利宝货币市场基金2018年半年度报告

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大成添利宝货币市场基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。

1.2 目录

§1重要提示及目录....................................................................................................................................2

1.1重要提示.......................................................................................................................................2

1.2目录...............................................................................................................................................3

§2基金简介................................................................................................................................................6

2.1基金基本情况...............................................................................................................................6

2.2基金产品说明...............................................................................................................................6

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6

2.4信息披露方式...............................................................................................................................7

2.5其他相关资料...............................................................................................................................7

§3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8

3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8

3.2基金净值表现...............................................................................................................................8

§4管理人报告..........................................................................................................................................12

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16

§5托管人报告..........................................................................................................................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17

§6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................18

6.1资产负债表.................................................................................................................................18

6.2利润表.........................................................................................................................................19

6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20

6.4报表附注.....................................................................................................................................21

§7投资组合报告......................................................................................................................................40

7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................40

7.2债券回购融资情况.....................................................................................................................40

7.3基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................40

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.....................................................41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................41

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................42

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................42

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................43

7.9投资组合报告附注.....................................................................................................................43

§8基金份额持有人信息..........................................................................................................................45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................45

8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................46

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................46

§9开放式基金份额变动........................................................................................................................47

§10重大事件揭示....................................................................................................................................48

10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................48

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................48

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................48

10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................48

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................48

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................48

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................49

10.9其他重大事件...........................................................................................................................49

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................53

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................53

11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................53

§12备查文件目录....................................................................................................................................54

12.1备查文件目录...........................................................................................................................54

12.2存放地点...................................................................................................................................54

12.3查阅方式...................................................................................................................................54

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 大成添利宝货币市场基金

基金简称 大成添利宝货币

基金主代码 000724

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年7月28日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 31,548,506,938.16份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E

下属分级基金的交易代码： 000724 000725 000726

报告期末下属分级基金的份额总额 18,840,499.37 23,230,307,436.15 8,299,359,002.64

份 份 份

2.2基金产品说明

投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。

本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余期限配置策略、

投资策略 银行协议存款和大额存单投资策略、流动性管理策略进行投资管理，以

实现超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期

的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 赵冰 曾麓燕

信息披露负责 联系电话

人 0755-83183388 021-52629999-212040

电子邮箱 office@dcfund.com.cn 015292@cib.com.cn

客户服务电话 4008885558 95561

传真 0755-83199588 021-62535823

注册地址 深圳市福田区深南大道7088 福州市湖东路154号

号招商银行大厦32层

办公地址 深圳市福田区深南大道7088 上海江宁路168号兴业大厦20

号招商银行大厦32层 楼

邮政编码 518040 200041

法定代表人 刘卓 高建平

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招

商银行大厦32层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E

报告期(2018年1月1日 报告期(2018年1月 报告期(2018年1

3.1.1期间数据和指标 -2018年6月30日) 1日-2018年6月30 月1日-2018年

日) 6月30日)

本期已实现收益 543,297.82 808,181,264.62 184,498,816.59

本期利润 543,297.82 808,181,264.62 184,498,816.59

本期净值收益率 2.0132% 2.1357% 2.0649%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末基金资产净值 18,840,499.37 23,230,307,436.15 8,299,359,002.64

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

累计净值收益率 14.8380% 15.9369% 15.3038%

注：1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成添利宝A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3183% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.2895% 0.0006%

过去三个月 0.9600% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8727% 0.0006%

过去六个月 2.0132% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.8396% 0.0008%

过去一年 4.0605% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 3.7105% 0.0007%

过去三年 10.4682% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 9.4182% 0.0043%

自基金合同

生效起至今 14.8380% 0.0100% 1.3741% 0.0000% 13.4639% 0.0100%

大成添利宝B

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④

收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3381% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.3093% 0.0006%

过去三个月 1.0206% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9333% 0.0006%

过去六个月 2.1357% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.9621% 0.0008%

过去一年 4.3104% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 3.9604% 0.0007%

过去三年 11.2724% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 10.2224% 0.0043%

自基金合同

生效起至今 15.9369% 0.0100% 1.3741% 0.0000% 14.5628% 0.0100%

大成添利宝E

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3265% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.2977% 0.0006%

过去三个月 0.9853% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8980% 0.0006%

过去六个月 2.0649% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.8913% 0.0008%

过去一年 4.1648% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 3.8148% 0.0007%

过去三年 10.8082% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 9.7582% 0.0043%

自基金合同

生效起至今 15.3038% 0.0100% 1.3741% 0.0000% 13.9297% 0.0100%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日