大成财富管理2020生命周期证券投资基金2018年半年度报告

大成财富管理2020生命周期证券投资基金2018年半年度报告查看PDF原文

大成财富管理2020生命周期证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 8

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 8

§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 9

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 9

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 9

§4管理人报告 .........................................................................................................................................11

4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 17

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 17

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 18

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 18

§5托管人报告......................................................................................................................................... 19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 19

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 19

§6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 20

6.1资产负债表................................................................................................................................ 20

6.2利润表........................................................................................................................................ 21

6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 22

6.4报表附注.................................................................................................................................... 23

§7投资组合报告..................................................................................................................................... 42

7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 42

7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 47

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 47

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 47

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 47

7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 48

§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 50

§9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 51

§10重大事件揭示................................................................................................................................... 52

10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 52

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 52

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 52

10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 52

10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 55

§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 57

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 57

11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 57

§12备查文件目录................................................................................................................................... 58

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 58

12.2存放地点.................................................................................................................................. 58

12.3查阅方式.................................................................................................................................. 58

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金

基金简称 大成2020生命周期混合

基金主代码 090006

前端交易代码 090006

后端交易代码 091006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年9月13日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,902,411,852.99份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益

证券和（或）货币市场工具等，通过调整资产配置策

略和精选证券，以超越业绩比较基准，寻求在一定风

投资目标 险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。

在2020年12月31日以前，本基金侧重于资本增值，

当期收益为辅；在2020年12月31日之后，本基金侧

重于当期收益，资本增值为辅。

本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将

纪律性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券

投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。本基金

投资策略 的投资策略分为两个层次：第一个层次是资产配置策

略，即在权益类、固定收益证券和货币市场工具之间

的配置比例；第二个层次是权益类证券和固定收益类

证券等的投资。

基金合同生效日至2010年12月31日：75%×新华富

时中国A600指数+25%×中国债券总指数

2011年1月1日至2015年12月31日：45%×沪深300

业绩比较基准 指数＋55%×中国债券总指数

2016年1月1日至2020年12月31日：25%×沪深300

指数＋75%×中国债券总指数

2021年1月1日以及该日以后：10%×沪深300指数＋

90%×中国债券总指数

本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本

风险收益特征 基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止，本基

金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即

本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金；

随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险

债券型基金。