南方稳健成长证券投资基金2017年年度报告

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南方稳健成长证券投资基金 2017 年年度

报告

2017年12月31日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2018年03月29日

重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

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目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3其他指标......9

3.4过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......13

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6审计报告......14

6.1审计报告基本信息......14

6.2审计报告的基本内容......14

§7年度财务报表......16

7.1资产负债表......16

7.2利润表......17

7.3所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4报表附注......20

§8投资组合报告51

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8.1期末基金资产组合情况51

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合52

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......54

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......56

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......57

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......57

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......57

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......58

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58

8.12 投资组合报告附注......58

§9基金份额持有人信息......59

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

9.2期末上市基金前十名持有人......59

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......59

§10开放式基金份额变动......60

§11重大事件揭示......60

11.1 基金份额持有人大会决议......60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60

11.4 基金投资策略的改变......60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

11.8 其他重大事件......64

§12影响投资者决策的其他重要信息......66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......66

§13备查文件目录......66

13.1 备查文件目录......66

13.2 存放地点......67

13.3 查阅方式......67

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基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 南方稳健成长证券投资基金

基金简称 南方稳健成长混合

基金主代码 202001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2001年9月28日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,469,792,375.25份

基金合同存续期 不定期

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方稳健”。

2.2基金产品说明

投资目标 本基金为稳健成长型基金，在控制风险并保持基金投资组合良好流

动性的前提下，力求为投资者提供长期稳定的资本利得。

投资策略 本基金秉承价值投资和稳健投资的理念，通过深入的调查研究，挖

掘上市公司的价值，寻求价值被低估的证券，采取低风险适度收益

的配比原则，通过科学的组合投资，降低投资风险，以中长期投资

为主，追求基金资产的长期稳定增值。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 常克川 郭明

负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街

六号免税商务大厦31-33层 55号

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街

六号免税商务大厦31-33层 55号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 张海波 易会满

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

(特殊普通合伙)

注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商

务大厦31-33层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期 报告期（2017年1月1日 报告期（2016年1月1日 报告期（2015年1月1日

间数据和 -2017年12月31日） -2016年12月31日） -2015年12月31日）

指标

本期已实 136,805,431.10 -139,209,070.55 1,463,852,556.38

现收益

本期利润 368,742,775.44 -292,422,385.95 1,372,495,968.38

加权平均

基金份额 0.2349 -0.1719 0.5987

本期利润

本期加权

平均净值 17.56% -14.14% 46.85%

利润率

本期基金

份额净值 19.17% -11.86% 42.73%

增长率

3.1.2期 报告期(2017年12月 报告期(2016年12月 报告期(2015年12月

末数据和 31日) 31日) 31日)

指标

期末可供 667,966,785.27 392,119,247.96 743,738,570.35

分配利润

期末可供 0.4545 0.2409 0.4323

分配基金

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份额利润

期末基金 2,137,759,160.52 2,020,121,298.26 2,464,046,179.66

资产净值

期末基金 1.4545 1.2409 1.4323

份额净值

3.1.3累 报告期(2017年12月 报告期(2016年12月 报告期(2015年12月

计期末指 31日) 31日) 31日)

标

基金份额

累计净值 432.40% 346.75% 406.88%

增长率

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长率 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④

① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 5.44% 0.93% 0.00% 0.00% 5.44% 0.93%

过去六个月 7.68% 0.75% 0.00% 0.00% 7.68% 0.75%

过去一年 19.17% 0.70% 0.00% 0.00% 19.17% 0.70%

过去三年 49.92% 1.63% 0.00% 0.00% 49.92% 1.63%

过去五年 91.22% 1.41% 0.00% 0.00% 91.22% 1.41%

自基金合同

432.40% 1.30% 0.00% 0.00% 432.40% 1.30%

生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：元

年度每10份基金份额分现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注

红数 额

2017年 0.2000 10,684,428.68 21,754,760.16 32,439,188.84

2016年 0.2000 11,263,487.57 23,133,866.12 34,397,353.69

2015年 0.2000 22,388,367.87 44,025,252.00 66,413,619.87

合计 0.6000 44,336,284.12 88,913,878.28 133,250,162.40

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目

前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限

公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设

有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超7,200亿元，旗下

管理153只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经

姓名 职务 理（助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日 业年限

期

北大光华管理学院管理学硕士，具有基

2012年 金从业资格。曾担任长城基金管理公司

应帅 本基金基金 11月 - 16 行业研究员，2007年加入南方基金，

经理 23日 2007年5月至2009年2月，任南方宝

元基金经理；2007年5月至2012年

11月，任南方成份基金经理；2010年

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12月至2016年3月，任南方宝元基金

经理；2012年11月至今，任南方稳健

基金经理；2012年11月至今，任南稳

贰号基金经理；2016年3月至今，任南

方驱动基金经理；2017年8月至今，任

南方智造股票基金经理。

注: 1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明