中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2017年年度报告

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中金中证 500 指数增强型发起式证券投资

基金

2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2018年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 9

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 13

§4管理人报告...... 14

4.1基金管理人及基金经理情况...... 14

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18

§5托管人报告...... 19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19

§6审计报告...... 20

6.1审计报告基本信息...... 20

6.2审计报告的基本内容...... 20

§7年度财务报表...... 23

7.1资产负债表...... 23

7.2利润表...... 24

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 26

7.4报表附注...... 28

§8投资组合报告...... 57

8.1期末基金资产组合情况...... 57

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 57

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 59

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 68

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 93

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 94

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 94

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 94

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 94

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 94

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 95

8.12投资组合报告附注...... 95

§9基金份额持有人信息...... 97

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 97

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 97

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 98

9.4发起式基金发起资金持有份额情况...... 98

§10开放式基金份额变动...... 99

§11重大事件揭示......100

11.1基金份额持有人大会决议......100

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......100

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......100

11.4基金投资策略的改变......100

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......100

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......101

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......101

11.8其他重大事件......102

§12影响投资者决策的其他重要信息......106

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......106

12.2影响投资者决策的其他重要信息......107

§13备查文件目录......108

13.1备查文件目录......108

13.2存放地点......108

13.3查阅方式......108

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 中金中证500

基金主代码 003016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年7月22日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 14,068,786.80份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 中金中证500A 中金中证500C

下属分级基金的交易代码： 003016 003578

报告期末下属分级基金的份额总额 13,218,031.80份 850,755.00份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证500指数进行有

效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力

争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日

均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。

投资策略 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核

心策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合以及量化增强策略考虑基本

面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，

并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差

以及交易成本等相关优化。其他策略还包括债券投资策略和股指期货投资策

略。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高

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预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李虹 郭明

信息披露负责人 联系电话 010-63211122 010-66105799

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-868-1166 95588

传真 010-66159121 010-66105798

注册地址 北京市朝阳区建国门外大 北京市西城区复兴门内大街55

街1号国贸写字楼2座26 号

层05室

办公地址 北京市西城区太平桥大街 北京市西城区复兴门内大街55

18号丰融国际中心北楼17 号

层

邮政编码 100032 100140

法定代表人 林寿康 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 中国北京东长安街1号东方广场东

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通合伙） 2座办公楼8层

注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市西城区太平桥大街18号丰融

国际中心北楼17层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和 2016年7月22日(基金合同生效

2017年

指标 日)-2016年12月31日

中金中证500A 中金中证500C 中金中证500A 中金中证

500C

本期已实现收益 608,224.85 53,744.13 443,915.38 -2.41

本期利润 752,397.25 28,629.90 242,108.70 -5.10

加权平均基金份额 0.0684 0.0707 0.0239 -0.0551

本期利润

本期加权平均净值 6.50% 6.48% 2.30% -5.29%

利润率

本期基金份额净值 6.79% 7.64% 2.49% -5.10%

增长率

3.1.2期末数据和

2017年末 2016年末

指标

期末可供分配利润 1,249,313.55 87,529.63 255,314.03 2.28

期末可供分配基金 0.0945 0.1029 0.0249 0.0246

份额利润

期末基金资产净值 14,467,345.35 938,284.63 10,525,826.87 94.90

期末基金份额净值 1.0945 1.1029 1.0249 1.0246

3.1.3 累计期末

2017年末 2016年末

指标

基金份额累计净值 9.45% 2.15% 2.49% -5.10%

增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 第8页共108页

水平要低于所列数字；

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；

4、本基金合同生效日为2016年7月22日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度

进行折算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金中证500A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.24% 0.94% -5.06% 0.93% 3.82% 0.01%

过去六个月 9.13% 0.93% 1.78% 0.91% 7.35% 0.02%

过去一年 6.79% 0.91% -0.13% 0.88% 6.92% 0.03%

自基金合同

9.45% 0.88% -2.73% 0.89% 12.18% -0.01%

生效起至今

中金中证500C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.18% 0.94% -5.06% 0.93% 3.88% 0.01%

过去六个月 9.59% 0.94% 1.78% 0.91% 7.81% 0.03%

过去一年 7.64% 0.91% -0.13% 0.88% 7.77% 0.03%

自基金合同

2.15% 0.92% -5.92% 0.89% 8.07% 0.03%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第10页共108页

注：本基金的基金合同生效日为2016年7月22日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日

起6个月内为建仓期，建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有

关约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：本基金合同生效日为2016年7月22日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年

度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，自成立以来本基金未进行收益分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融