信诚薪金宝货币市场基金2017年年度报告

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信诚薪金宝货币市场基金2017年年度报告

2017年12月31日

基金管理人： 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2018年3月30日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的

财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......2

§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基 金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5

3.1 主要会计数据和 财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

3.3 其他指标......7

3.4 过去三年基金的 利润分配情况......7

§4 管理人报告......7

4.1 基金管理人及基 金经理情况......7

4.2 管理人对报告期 内本基金运作 遵规守信情况 的说明......9

4.3 管理人对报告期 内公平交易情 况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期 内基金的投资 策略和业绩表 现的说明......10

4.5 管理人对宏观经 济、证券市场 及行业走势的 简要展望......10

4.6 管理人内部有关 本基金的监察 稽核工作情况......10

4.7 管理人对报告期 内基金估值程 序等事项的说 明......11

4.8 管理人对报告期 内基金利润分 配情况的说明......12

4.9 报告期内管理人 对本基金持有 人数或基金资 产净值预警情形的 说明......12

§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金 托管人遵规守 信情况声明......12

5.2 托管人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、净值 计算、利润 分配等情况的 说明......12

5.3 托管人对本年度 报告中财务信 息等内容的真 实、准确和完整发 表意见......13

§6 审计报告......13

6.1 审计报告基本信 息......13

6.2 审计报告的基本 内容......13

§7 年度财务报表......15

7.1 资产负债表 ......15

7.2 利润表......16

7.3 所有者权益（基 金净值）变动 表......17

7.4 报表附注......18

§8 投资组合报告......36

8.1 期末基金资产组 合情况......36

8.2 债券回购融资情 况......37

8.3 基金投资组合平 均剩余期限......37

8.4 报告期内投资组 合平均剩余存 续期超过240天情况 说明......38

8.5 期末按债券品种 分类的债券投 资组合......38

8.6 期末按摊余成本 占基金资产净 值比例大小排名的前 十名债券投 资明细......38

8.7 “影子定价”与 “摊余成本法 ”确定的基金 资产净值的偏离......39

8.8 期末按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 名的所有资产支持 证券投资明细......39

8.9 投资组合报告附 注......39

§9 基金份额持有人信息......40

9.1 期末基金份额持 有人户数及持 有人结构......40

9.2 期末货币市场基 金前十名份额 持有人情况......40

9.3 期末基金管理人 的从业人员持 有本基金的情 况......40

9.4 期末基金管理人 的从业人员持 有本开放式基 金份额总量区间的 情况......40

9.5 发起式基金发起 资金持有份额 情况......40

§10 开放式基金份额变动......41

§11 重大事件揭示......41

11.1 基金份额持有人 大会决议......41

11.2 基金管理人、基 金托管人的专 门基金托管部 门的重大人事变动......41

11.3 涉及基金管理人 、基金财产、 基金托管业务 的诉讼......41

11.4 基金投资策略的 改变......41

11.5 为基金进行审计 的会计师事务 所情况......41

11.6 管理人、托管人 及其高级管理 人员受稽查或 处罚等情况......41

11.7 基金租用证券公 司交易单元的 有关情况......41

11.8 偏离度绝对值超 过0.5%的情况......42

11.9 其他重大事件......42

§12 影响投资者决策的其他重要信息......43

12.1 报告期内单一投 资者持有基金 份额比例达到 或超过20%的情况......43

12.2 影响投资者决策 的其他重要信 息......44

§13 备查文件目录......44

13.1 备查文件名称......44

13.2 备查文件存放地 点......44

13.3 备查文件查阅方 式......44

§2基金简介

2.1基金基 本情况

基金名称 信诚薪金宝货币市场基金

基金简称 信诚薪金宝货币

场内简称 -

基金主代码 000599

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年5月14日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,428,507,641.93份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产 品说明

投资目标 本基金在严格控制风险和保 持资产流动性的基础上,力争获得超越业

绩比较基准的投资收益率。

投资策略 本基金将综合考虑各类投资 品种的收益性、流动性 和风险特征 ,在保

证基金 资产的安 全性和流动 性的基础 上力争为 投资人 创造 稳定的收

益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,

结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是 证券投资基金中的低风 险品种。本基金的

预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3基金管 理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信保诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露 姓名 周浩 李修滨

负责人 联系电话 021-68649788 4006800000

电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lixiubin@citicbank.com

客户服务电话 400-666-0066 95558

传真 021-50120888 010-85230024

中国（上海）自由贸易试验区世纪

注册地址 大道8 号上海国金中心汇丰银行 北京市东城区朝阳门北大街9号

大楼9层

中国（上海）自由贸易试验区世纪

办公地址 大道8 号上海国金中心汇丰银行 北京市东城区朝阳门北大街9号

大楼9层

邮政编码 200120 100010

法定代表人 张翔燕 李庆萍

注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变

更的公告。

2.4信息披 露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相 关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永 道中天会计 师事务所(特 上海市黄浦区湖滨路202号企业

殊普通合伙) 天地2号楼普华永道中心11楼

中国 (上海)自由贸 易试验 区世纪

注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司 大道 8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会 计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 659,497,942.64 382,870,999.74 511,491,196.27

本期利润 659,497,942.64 382,870,999.74 511,491,196.27

本期净值收益率 3.7751% 2.5780% 3.7076%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末基金资产净值 23,428,507,641.93 14,628,273,136.67 13,941,716,792.80

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

累计净值收益率 13.3720% 9.2477% 6.5021%

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。