上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

基金合同生效日期：2012年3月26日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示：

1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读招募说明书；

2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；

3. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、

《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

4. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

5. 本招募说明书所载内容截止日为2018年3月25日，基金投资组合及基金业

绩的数据截止日为2017年12月31日。

二〇一八年五月

一、基金的投资

（一）投资目标

本基金主要投资于全球范围内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售，

或是向天然资源行业提供服务的公司的股票，通过积极主动的资产配置和组合

管理，在风险可控的前提下以获取长期资产增值。

（二）基准货币

人民币

（三）投资范围

本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60％-95％，现

金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5％-40％，并

保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。

本基金将投资于全球多元化的股票组合，本基金股票及其它权益类资产中

将有不低于80%的部分投资于全球天然资源领域内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售，或是向天然资源行业提供服务的上市公司，主要包括三大行业：

（1）能源，如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等；能源设备及服务；

（2）基本金属和矿石，如铜、铝等基本金属的采矿与加工生产；（3）贵金属，如黄金、铂等。所投资的股票在GICS行业分类标准中分类为：能源和原材料。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（四）投资理念

随着全球人口数量的增长和社会经济的发展，全球对天然资源的需求正与

日俱增，特别是以新兴市场为代表的广大发展中国家和地区正成为石油、天然

气、矿产品等天然资源消耗的主要地区。天然资源的稀缺及不可再生性与需求

不断扩大之间的矛盾正日益突显其战略价值，从长期来看天然资源的价值在逐

渐提升。从近期来看，由于全球金融危机后各国政府尤其是欧美国家在市场上

投放大量流动性，实行宽松的货币政策，造成大量资金进入到大宗商品领域，

更推高了各大宗资源品的价格，这使得从事天然资源的勘探、开发、生产及销

售，或是向天然资源行业提供服务的公司获益明显。本基金通过深入挖掘发现

全球天然资源领域内相关行业上市公司的投资机会，优化资产配置，采用行业

和企业相结合的寻股方式，实现资产的增值。

（五）投资策略

全球天然资源的稀缺与人类对其需求的不断增长的矛盾日益突显，这显示

了天然资源具有极大的战略价值，该行业的相关上市公司也具有良好的投资机

会。本基金将充分分享全球天然资源行业未来的高增长成果，审慎把握全球天

然资源的投资机会，争取为投资者带来长期稳健回报。

总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考

察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；

其次采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研

究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基

金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来

制订具体策略。

1、股票投资策略

1）国家与行业分析

本基金将对重点考察不同国家和地区的宏观经济发展趋势、经济结构、行

业景气、劳动力水平等指标，同时比较不同国家和地区股票市场的整体估值，

为估值水平进行排序，选取出具备明显国际比较优势和投资价值的国家和地区。

同时，对不同国家或地区的资本市场状况进行回顾和预测，判断在投资期间内

该国或地区的资本市场是否会发生有利或不利变化，进而影响在该市场交易的

天然资源类相关股票的市场表现。在行业层面，主要分析影响投资范围内各行

业景气程度和商品价格涨跌的驱动因素，进而分析该驱动因素对各个相关行业、相关商品以及相关上市公司带来的影响，分析投资于某种资源类商品相关上市

公司的相对价值，确定基金资产在不同行业内的配置。同时针对在全球经济一

体化的条件下，不同行业周期、各国家与地区行业政策以及不同行业当前发展

趋势，加强配置发展前景良好或景气程度上升的行业。

2）价值与动量分析

基于本基金投资理念，主要利用价值及动量指标对初选股票进行排序，精

选出同时具备投资价值和趋势明确的个股。具体来说，本基金首先基于公司财

务数据，运用价值型股票选股模型，选取具有估值优势的股票。价值型股票的

研判指标主要包括：市净率（P/B ratio）、市盈率（P/E ratio）、市值与现金盈

利率(P/CEratio)及股利收益率（DividendYield）等。利用估值指标对个股排序，

精选出预期未来具备长期投资价值的股票。同时，本基金将深入研究股票的历

史走势，通过分析股票的长期、中期及短期价格变动（Price yield），结合对股

价未来走势的预测，筛选出具备明确上升惯性趋势的股票。

3）基本面分析

本基金将利用基本面分析研判市场结构性变化与长期趋势，进一步改善投

资策略模型的选股结果。国家/地区行业分析师将从区域角度甄别企业经营特质、企业财务质量、企业管理能力等，结合具体市场特征优化股票选择。企业经营

特质的分析要点包括公司的经营模式、资源储量、产量增长、市场地位及发展

前景等；企业财务质量分析要点包括公司的盈利能力及资产质量等；企业管理

能力分析要点包括管理团队的领导能力、计划实施能力及资金管理能力等。通

过多方面进行综合分析和对比，对公司层面各种因素做出整体判断，筛选投资

机会。

4）股票组合构建

股票组合构建将进一步体现本基金投资理念，利用价值与动量择股策略，

挖掘多重独立超额收益来源，同时综合考虑市场流动性、汇率风险、组合集中

度等，优化组合风险收益特征，构建出能够持续创造超额回报的股票投资组合。

2、固定收益类投资策略

本基金将根据风险防御及现金替代性管理的需要，适度进行债券投资。本

基金将分别对对新兴市场和成熟市场中不同国家和地区宏观经济发展情况、财

政政策、货币政策、以及利率走势进行分析的基础上，综合考查利率风险、信

用和流动性风险对债券内在价值的影响，构建固定收益类投资组合，以追求长

期低波动率的稳健回报。

3、衍生品投资策略

本基金将以组合避险或有效管理为目标，本着谨慎原则，进行风险识别，

适度参与衍生品投资。本基金的衍生品投资方向主要包括以下：

汇率衍生品：本基金将在宏观经济、货币政策、市场环境分析的基础上，

结合专业判断从事远期合约、外汇期货、外汇互换等操作，以控制外汇汇兑风

险。

指数衍生品：通过分析各市场走势，结合量化模型预测，参与指数期货或

指数期权的投资，主要目的用于套期保值及有效组合管理。

本基金衍生品投资不表示组合风险得以完全规避。

（六）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：欧洲货币矿产、黄金及能源指数（Euromoney

Mining,Gold&EnergyIndex）。

欧洲货币矿产、黄金及能源指数将矿产类、黄金类和能源类公司的股票进

行计算并编制，能够有效地反映出全球天然资源行业股票的价格走势。如果今

后有更具有代表性的、更适合用于本基金的业绩比较基准，本基金将根据实际

情况予以调整，在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

（七）风险收益特征

本基金为混合型投资基金，主要投资于海外市场的天然资源行业的股票，

本基金的业绩表现在大多数的情况下与国际大宗商品价格的走势具有较高的相

关性。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市

场基金，属于较高风险和较高预期收益的基金品种。本基金风险收益特征会定

期评估并在公司网站发布，请投资者关注。

（八）投资决策

1、投资决策模式

本基金的投资决策采用投资决策委员会集体决策与基金经理授权决策相结

合的分级模式。由投资决策委员会决定资产配置、投资原则等宏观决策；由基

金经理负责组合构建、品种选择、汇率管理等具体决策。投资决策委员会由公

司总经理、主管投资的副总经理、投资总监、资深基金经理、研究总监等组成，投资决策委员会定期举行会议，讨论决定境外投资基金的股票、固定收益、现

金的资产配置比例、地区资产配置、行业配置、金融衍生产品使用、避险保值

策略和外汇管理等重大策略。基金经理向投资决策委员会汇报投资运作情况，

并提出建议；基金经理可以邀请境外投资顾问的代表列席参加投资决策委员会，提供建议；投资决策委员会对所议内容在成员间达成共识后形成决议，无法达

成共识时，由投资决策委员会主席做最后裁定。投资决策委员会应就每次会议

决议情况制作书面报告，向总经理提交，并为监察稽核提供查核依据。

2、境外投资顾问协助

本基金境外投资顾问将提供海外市场投资建议。投资团队会不定期通过参

加不同区域研讨会、亲自拜访投资标的进行投资分析以及参考券商研究成果外，也将定期通过会议与境外投资顾问交流分析所投资市场、产业与各股的投资前

景，境外投资顾问藉此协助本基金投研团队检视与监督本基金组合中的投资项

目。境外投资顾问在投资流程中提供的协助以投资顾问协议为准。

3、投资管理运作

构建投资组合是基金经理职责，构建过程中有如下基本原则：

（1）遵守基金目标，基于收益预期、风险预测和可供参考的业绩比较基准的深入了解与分析；

（2）遵守投资决策委员会对资产配置、国家配置、行业配置、金融衍生品、避险保值和外汇管理方面的决议；

（3）参考来自境外投资顾问的投资观点，来自全球多资产小组的资产配置建议，来自全球货币小组的汇率管理建议，来自各个国家/地区研究专员对投资范围内的公司进行策略评级和股票评级。

（4）允许基金经理在基金风险预测允许的情况下进行判断，对于高风险承受能力的基金给予较高判断空间。允许判断对于那些积极、有创造力的基金经

理很重要，但需受到投资总监严密监控。

（5）基金经理在地区权重、策略分类和股票评级的基础上决定每只股票在组合中的仓位，并在等级评定和组合要求之间出现反常因素时进行调整，以符

合本基金投资组合的管理需求。

4、投资组合风险管理

本基金在投资组合的风险控制上将重点关注两个指标，跟踪误差

（TrackingError）和标准差（StandardDeviation）。本基金根据以上两个指标，

对基金投资组合的风险进行评估，并且根据控制流程，对风险进行适当管理。

针对上述风险控制指标，本基金将执行一套行之有效的风险监控体系。首

先，本基金将通过Barra Aegis股票投资组合风险管理系统，定期（每月）观察

上述风险控制指标。其次，本基金对风险指标进行量化分析，产生风险报表，

并通过多因素模型（MFM）进一步分析，提供风险分解、风险指标的暴露度、行业的暴露度与边际风险贡献的丰富数据，以辅助基金管理人动态和更加合理

地实现投资组合风险管理。最后，本基金将进行关键风险控制指标的逐月比较，对于发生较大变化的风险控制指标，将向投资决策委员会进行汇报，以检讨基

金的实际运作是否存在问题。

（九）投资限制

1.组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散

投资降低基金资产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资

组合将遵循以下限制：

(1) 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%，银行应当是中

资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信

用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。

(2) 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得

超过基金净值的10%；

(3) 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外

的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产市值不得超过基金资产净值的

10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产市值不得超过基金资产净值的3%；

(4) 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同

一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证

券发行总量；

前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当

一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股

本权证行使转换；

(5) 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监

会认定的其他资产；

(6) 同一境内机构投资者管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过

该境外基金总份额的20％；

(7) 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金净值的10%，持有货币

市场基金不受上述限制。

(8) 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60％-95％，

现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5％-40％；

(9) 保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

(10) 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于本基金资产净值的100％；

(11) 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、

投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％；

(12)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

(a) 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监

会认可的信用评级机构评级。

(b) 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时

候以公允价值终止交易。

(c) 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。

（13）基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产

净值的15%。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资。

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

(16)相关法律法规、基金合同及中国证监会的其他规定。

为有效管理投资组合和规避风险，本基金可适当投资于远期合约、期货合

约、期权、掉期等衍生金融工具。金融衍生品投资应当符合法律法规及中国证

监会有关规定。

法律法规或中国有关监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。《基

金法》及其他有关法律法规或监管部门调整上述限制的，履行适当程序后，基

金可依据届时有效的法律法规适时合理地调整上述限制。

因证券市场波动、上市公司合并分拆、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，除上述第（9）、（14）、（15）条所述情况外，基金管理人应当在30个工作日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。

对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产

规模在10个工作日内增加10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金

合同约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从30个工作日延长到3个月。

（十）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金资产不得用于下列投资或者活动：

1、购买不动产。

2、购买房地产抵押按揭。

3、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。

4、购买实物商品。

5、除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过本基金资产净值的10%。

6、利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。

7、参与未持有基础资产的卖空交易。

8、从事证券承销业务。

9、向他人贷款或者提供担保；

10、从事承担无限责任的投资；

11、买卖其他基金份额，但是监管部门另有规定的除外；

12、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管

人、境外资产托管人发行的股票或者债券；

13、买卖与其基金管理人、基金托管人、境外资产托管人有控股关系的股

东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或

者承销期内承销的证券；

14、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

15、不公平对待不同客户或不同投资组合。

16.除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料。

17、依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他

活动。

（十一）若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行

法律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履

行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（十二）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管

理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管

理人应当在30个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

（十三）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金投资者的利益；

2、有利于基金资产的安全与增值。

（十四）基金的投资组合报告

1 报告期末基金资产组合情况

金额(人民币元) 占基金总资

序号 项目 产的比例(%)

1 权益投资 179,467,183.04 90.00

其中：普通股 164,557,293.41 82.53

存托凭证 14,909,889.63 7.48

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 9,921,646.16 4.98

8 其他各项资产 10,011,176.58 5.02

9 合计 199,400,005.78 100.00

2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

美国 54,061,920.38 28.39

英国 53,664,239.15 28.19

加拿大 40,757,427.94 21.41

瑞典 11,525,439.75 6.05

澳大利亚 7,201,311.64 3.78

挪威 6,627,756.41 3.48

葡萄牙 4,581,334.07 2.41

意大利 1,047,753.70 0.55

合计 179,467,183.04 94.26

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

金属与采矿 102,876,242.89 54.03

石油、天然气与消费用 76,590,940.15 40.23

燃料

合计 179,467,183.04 94.26

注：行业分类标准：MSCI

4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

投资明细

所属 占基金

序 公司名称 (英文) 公司名称 证券代 所在证券市 国家 数量（股） 资产净

(中文) 公允价值

号 码 场 (地区) 值比例

（％）

GLEN 伦敦证券交 12,456,583.8

1 Glencoreplc - LN 英国 363,814.00 9 6.54

易所

力拓有限 伦敦证券交 11,847,221.9

2 RioTintoplc RIOLN 英国 34,233.00 0 6.22

公司 易所

必和必拓 伦敦证券交

3 BHPBillitonplc BLTLN 英国 71,260.00 9,524,848.19 5.00

有限公司 易所

RoyalDutch RDSB 伦敦证券交

4 Shellplc - LN 英国 32,738.00 7,209,766.39 3.79

易所

纽约证券交

5 ChevronCorp - CVXUS 美国 8,338.00 6,820,621.56 3.58

易所

ParexResources 多伦多证券 加拿

6 Inc - PXTCN 交易所 大 66,339.00 6,282,658.41 3.30

斯德哥尔摩

7 BolidenAB - BOLSS 瑞典 27,569.00 6,173,760.68 3.24

证券交易所

纽约证券交

8 TotalSA 道达尔 TOTUS 美国 16,889.00 6,100,485.42 3.20

易所

LundinMining 多伦多证券 加拿

9 Corp - LUNCN 交易所 大 126,292.00 5,506,058.25 2.89

LundinPetroleum LUPE 斯德哥尔摩

10 AB - SS 瑞典 35,707.00 5,351,679.07 2.81

证券交易所

注：1. 所用证券代码采用Ticker代码。

2. 所属国家（地区）列示证券挂牌的证券交易所所在国家（地区）。

5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资

明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

10 投资组合报告附注

10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立

案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 9,475,302.50

3 应收股利 142,199.54

4 应收利息 2,289.37

5 应收申购款 391,385.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,011,176.58

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

净值增长 业绩比较基

净值增长 业绩比较基

阶段 率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准收益率③

② 准差④

2012/03/26-2012/12/31 -1.70% 1.08% -3.75% 1.20% 2.05% -0.12%

2013/01/01-2013/12/31 -20.96% 1.07% -22.00% 1.24% 1.04% -0.17%

2014/01/01-2014/12/31 -18.40% 0.93% -14.11% 1.03% -4.29% -0.10%

2015/01/01-2015/12/31 -28.55% 1.50% -25.00% 1.78% -3.55% -0.28%

2016/01/01-2016/12/31 44.15% 1.34% 66.91% 1.64% -22.76% -0.30%

2017/01/01-2017/12/31 9.95% 0.87% 13.21% 0.84% -3.26% 0.03%

三、基金管理人

（一） 基金管理人简况

本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层

法定代表人：陈兵

总经理：章硕麟

成立日期：2004年 5月 12日

实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币

股东名称、股权结构及持股比例：

上海国际信托有限公司 51%

JPMorganAssetManagement(UK)Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，

于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理

人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例

分别由上海国际信托有限公司67％和摩根资产管理（英国）有限公司33％变更

为目前的51%和49%。

2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”

变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中

国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到

二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月

31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员基本情况：

董事长：陈兵

博士研究生，高级经济师。

曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总

行资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、

财富管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际

信托有限公司党委副书记、总经理。

现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公

司董事长。

董事：

董事：PaulBateman

大学本科学位。

曾任ChaseFleming AssetManagementLimited全球总监、摩根资产管理全

球投资管理业务行政总裁。

现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。

董事：JedLaskowitz

政治学士学位和法学博士学位。

曾任资产管理多资产解决方案联席总监、资产管理亚太区行政总裁。

现任摩根资产及财富管理智能解决方案行政总裁、摩根资产及财富管理营

运及投资委员会成员、资产管理营运委员会成员、财富管理营运委员会成员。

董事： MichaelI.Falcon

金融学学士学位。

曾任摩根资产退休业务总监。

现任摩根资产管理亚太区行政总裁、资产管理营运委员会成员、集团亚太

管理团队成员、集团资产管理亚太区营运委员会主席。

董事：潘卫东

硕士研究生，高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限

公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事

长。

董事：陈海宁

研究生学历、经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、

武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事：丁蔚

硕士研究生。曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，

上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银

行卡部总经理。

现任上海浦东发展银行电子银行部（移动金融部）总经理。

董事：章硕麟

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明

证券股份有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事：俞樵

经济学博士。

现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。

曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位

任教。

独立董事：刘红忠

国际金融系经济学博士

现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。

独立董事：戴立宁

获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。

现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。

独立董事：李存修

获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等

学位。

现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。

2. 监事会成员基本情况：

监事会主席：赵峥嵘

硕士学位，高级经济师。

历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分

行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。

监事：张军

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部

总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。

现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型

证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多

元配置证券投资基金（QDII）。

监事：万隽宸

曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首

席风险官，尚腾资本管理有限公司董事。

现任尚腾资本管理有限公司总经理。

3.总经理基本情况：

章硕麟先生，总经理。

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明

证券股份有限公司董事长。

4. 其他高级管理人员情况：

杨红女士，副总经理

毕业于同济大学，获技术经济与管理博士

曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行

个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。

杜猛先生，副总经理

毕业于南京大学，获经济学硕士学位。

历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管

理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

孙芳女士，副总经理

毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。

历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经

理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。

郭鹏先生，副总经理

毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。

历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营

销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。

张军先生，副总经理

毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。

历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇

支行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经

理助理一职。

邹树波先生，督察长。

获管理学学士学位。

曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基

金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。

5．本基金基金经理

基金经理张军先生，毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司

国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，

先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效

评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监，现担任投资董事。2008年

3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理，自2012年3月起

同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理，自2016年

12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理。

6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研

究总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；

张军，投资董事；黄栋，量化投资部总监。

四、境外投资顾问及境外托管人

（一）境外投资顾问

1、境外投资顾问基本情况

名称：摩根资产管理(英国)有限公司(JPMorganAssetManagement(UK)Co.,

Ltd.)

注册地址：25BankStreetCanaryWharfLondonE145JP

办公地址：125LondonWall,London,EC2Y5AJ

FinsburyDials,20FinsburyStreet,LondonEC2Y9AQ

法定代表人：MartinPorter

成立时间：1974年2月27日

联系人：NeilGregson

联系电话：4402077426000

摩根资产管理是综合实力处于世界领先水平的全球性金融集团之一的摩根

大通集团下属专营资产管理的公司，成立至今已逾一百五十余年，位居世界最

大的资产管理公司之一。摩根资产管理在各类股票、固定收益、房地产、另类

投资、多元资产等领域具有非常丰富的专业投资经验，其目前为全球3,000多

名机构客户投资者(包括养老基金、慈善基金、公司、中央银行等)和数以百万

计的私人客户投资者提供专业的资产管理及理财服务，主要通过卢森堡的

SICAVs、英国的OEICs、投资信托及香港注册的JF基金等进行投资。

2、主要负责人基本情况

NeilGregson,董事总经理，是总部位于伦敦的全球股票投资团队的组合经理，

同时也是负责全球天然资源行业投资运作的团队的成员。Neil2010年加入摩根

资产管理集团，之前任职于CQS资产管理集团，担任高级组合经理和多头业务

的负责人，并拥有天然资源行业的投资经验。在这之前，Neil 担任瑞信资产管

理集团负责新兴市场投资的负责人同时管理了黄金和资源类股票型基金。Neil

在其职业生涯中管理过众多覆盖资源和矿业类公司的股票组合，同时还担任过

南非一家金矿公司的分析师。

Neil是一位资深矿业工程师，并拥有英国诺丁汉大学矿业工程专业学士学

位。

（二）境外资产托管人

一、中银香港概况

名称：[中国银行(香港)有限公司]

住所：[香港中环花园道1号中银大厦]

办公地址：[香港中环花园道1号中银大厦]

法定代表人：[岳毅总裁]

成立时间：[1964年10月16日]

组织形式：[股份有限公司]

存续期间：[持续经营]

联系人：[黄晚仪 副总经理 托管业务主管]

联系电话：[852-3982-6753]

中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于1964年成立，并在2001年10月1日